PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPY.L с WCBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPY.L с WCBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISPY.L (L&G Cyber Security UCITS ETF) and WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) are both exchange-traded funds - ISPY.L is a Cybersecurity fund tracking the ISE Cyber Security UCITS Index, while WCBR is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISPY.L returned 13.11%/yr vs 10.70%/yr for WCBR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPY.L charges 0.69%/yr vs 0.45%/yr for WCBR.

Доходность

Сравнение доходности ISPY.L и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY.L) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISPY.L торгуется в GBp, в то время как WCBR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCBR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISPY.L показывает доходность 39.54%, что значительно выше, чем у WCBR с доходностью 25.64%.

ISPY.L

1 день
-2.08%
1 месяц
28.40%
С начала года
39.54%
6 месяцев
32.62%
1 год
37.31%
3 года*
25.75%
5 лет*
13.11%
10 лет*
17.85%

WCBR

1 день
-1.33%
1 месяц
26.59%
С начала года
25.64%
6 месяцев
17.95%
1 год
12.81%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPY.L и WCBR

2026 (YTD)20252024202320222021
ISPY.L
L&G Cyber Security UCITS ETF		39.54%0.28%19.68%34.35%-24.57%4.56%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		25.64%-8.46%13.36%58.30%-35.06%8.49%

Correlation

The correlation between ISPY.L and WCBR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.66

The correlation between ISPY.L and WCBR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISPY.L и WCBR

Секторы
ISPY.L
WCBR

Технологии

97.2%
100.0%

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ISPY.L
97.2%
WCBR
100.0%

Коммуникационные услуги

ISPY.L
2.4%
WCBR

-

Промышленность

ISPY.L
0.4%
WCBR

-

Сырьевые материалы

ISPY.L

-

WCBR

-

Потребительский циклический сектор

ISPY.L

-

WCBR

-

Потребительский защитный сектор

ISPY.L

-

WCBR

-

Энергетика

ISPY.L

-

WCBR

-

Финансовые услуги

ISPY.L

-

WCBR

-

Здравоохранение

ISPY.L

-

WCBR

-

Недвижимость

ISPY.L

-

WCBR

-

Коммунальные услуги

ISPY.L

-

WCBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Cyber Security UCITS ETF

WisdomTree Cybersecurity Fund

Часто сравнивают с ISPY.L:
ISPY.L с LGGL.LISPY.L с ETRA.LISPY.L с LDGL.LISPY.L с HTWG.LISPY.L с BUGG.LISPY.L с AUCO.LISPY.L с CYSE.L
Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI

Доходность на риск

ISPY.L vs. WCBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY.L
Ранг доходности на риск ISPY.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY.L c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY.L) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPY.LWCBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.40

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
0.75

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.42

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

0.95

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPY.L vs. WCBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPY.L на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа WCBR равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY.L и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPY.LWCBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.40

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.33

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.22

+0.51

Просадки

Сравнение просадок ISPY.L и WCBR

Максимальная просадка ISPY.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки WCBR в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY.L и WCBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPY.LWCBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.77%

-46.31%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.33%

-30.74%

+10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-35.81%

+7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-46.31%

+14.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-5.56%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-19.20%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

13.55%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY.L и WCBR

Текущая волатильность для L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY.L) составляет 10.14%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что ISPY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPY.LWCBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

13.46%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

27.32%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.38%

32.06%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

32.44%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

32.42%

-9.88%

Сравнение комиссий ISPY.L и WCBR

ISPY.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY.L и WCBR

Ни ISPY.L, ни WCBR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ISPY.L
L&G Cyber Security UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%

Часто задаваемые вопросы

ISPY.L and WCBR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for ISPY.L.

ISPY.L is categorized as Cybersecurity, while WCBR is Technology Equities. ISPY.L tracks ISE Cyber Security UCITS Index, while WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for ISPY.L and 0.45% for WCBR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPY.L и WCBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор