Сравнение ISPE.L с IWVG.L
ISPE.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ISPE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index (USD), while IWVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISPE.L returned 12.67%/yr vs 24.43%/yr for IWVG.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPE.L charges 0.17%/yr vs 0.30%/yr for IWVG.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPE.L и IWVG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISPE.L показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 27.55%.
ISPE.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWVG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.15%
- 6 месяцев
- 22.89%
- С начала года
- 27.55%
- 1 год
- 54.17%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPE.L и IWVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.64% | 11.30% | 11.48% | 12.23% | -3.77% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.55% | 31.27% | 6.58% | 13.08% | 1.82% |
Correlation
The correlation between ISPE.L and IWVG.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between ISPE.L and IWVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPE.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск
ISPE.L
IWVG.L
Сравнение ISPE.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPE.L | IWVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.67 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 7.71 | -5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 24.07 | -14.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPE.L и IWVG.L
Максимальная просадка ISPE.L за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки IWVG.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPE.L и IWVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPE.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -28.07% | +9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -6.99% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -13.92% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -6.92% | +6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.29% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.24% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPE.L и IWVG.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) составляет 2.67%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что ISPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPE.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 6.06% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 13.09% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 14.92% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 13.44% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 15.68% | -1.05% |
Сравнение комиссий ISPE.L и IWVG.L
ISPE.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IWVG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPE.L и IWVG.L
ISPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.94% | 2.48% | 3.12% | 3.22% | 3.11% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
ISPE.L and IWVG.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISPE.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISPE.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for IWVG.L.
ISPE.L is categorized as S&P 500, while IWVG.L is Global Equities. ISPE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index (USD), while IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. Their fees differ too: 0.17% for ISPE.L and 0.30% for IWVG.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPE.L и IWVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор