Сравнение ISPE.L с 3USL.L
ISPE.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - ISPE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index (USD), while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISPE.L returned 12.67%/yr vs 38.88%/yr for 3USL.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPE.L charges 0.17%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPE.L и 3USL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPE.L торгуется в GBP, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPE.L показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 18.42%.
ISPE.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3USL.L
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 46.24%
- 3 года*
- 38.88%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- 26.60%
Сравнение доходности по годам ISPE.L и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.64% | 11.30% | 11.48% | 12.23% | -3.77% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 18.42% | 19.79% | 66.85% | 61.98% | -26.67% |
Correlation
The correlation between ISPE.L and 3USL.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between ISPE.L and 3USL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPE.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
ISPE.L
3USL.L
Сравнение ISPE.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPE.L | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.84 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 6.47 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPE.L и 3USL.L
Максимальная просадка ISPE.L за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPE.L и 3USL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPE.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -73.93% | +55.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -25.03% | +18.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -49.78% | +31.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -7.13% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -13.85% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 7.12% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPE.L и 3USL.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) составляет 2.67%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что ISPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPE.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 9.37% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 27.07% | -19.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 35.04% | -24.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 45.64% | -31.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 46.94% | -32.31% |
Сравнение комиссий ISPE.L и 3USL.L
ISPE.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPE.L и 3USL.L
Ни ISPE.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISPE.L and 3USL.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISPE.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISPE.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.
ISPE.L is categorized as S&P 500, while 3USL.L is Leveraged Equities. ISPE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index (USD), while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.17% for ISPE.L and 0.75% for 3USL.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPE.L и 3USL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор