PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISP6.L с CUS1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISP6.L с CUS1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISP6.L (iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF) and CUS1.L (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)) are both Small Cap Blend Equities funds from iShares tracking the Russell 2000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISP6.L returned 11.01%/yr vs 11.83%/yr for CUS1.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ISP6.L charges 0.40%/yr vs 0.43%/yr for CUS1.L.

Доходность

Сравнение доходности ISP6.L и CUS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISP6.L показывает доходность 15.45%, а CUS1.L немного выше – 15.99%. За последние 10 лет акции ISP6.L уступали акциям CUS1.L по среднегодовой доходности: 11.01% против 11.83% соответственно.

ISP6.L

1 день
1.09%
1 месяц
2.81%
С начала года
15.45%
6 месяцев
14.84%
1 год
34.21%
3 года*
12.19%
5 лет*
6.63%
10 лет*
11.01%

CUS1.L

1 день
1.06%
1 месяц
4.90%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.37%
1 год
35.71%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.82%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISP6.L и CUS1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		15.45%-0.91%8.76%10.98%-6.72%27.86%6.87%17.51%-4.56%3.05%
CUS1.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		15.99%2.68%11.54%11.30%-7.26%19.95%14.64%22.34%-6.43%6.42%

Correlation

The correlation between ISP6.L and CUS1.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between ISP6.L and CUS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISP6.L и CUS1.L

Секторы
ISP6.L
CUS1.L

Технологии

17.0%
16.8%

Финансовые услуги

16.8%
15.1%

Промышленность

15.1%
19.6%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.5%

Здравоохранение

11.0%
12.6%

Недвижимость

7.6%
7.0%

Энергетика

5.8%
5.6%

Сырьевые материалы

4.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.5%

Коммунальные услуги

1.9%
2.7%

Технологии

ISP6.L
17.0%
CUS1.L
16.8%

Финансовые услуги

ISP6.L
16.8%
CUS1.L
15.1%

Промышленность

ISP6.L
15.1%
CUS1.L
19.6%

Потребительский циклический сектор

ISP6.L
12.7%
CUS1.L
10.5%

Здравоохранение

ISP6.L
11.0%
CUS1.L
12.6%

Недвижимость

ISP6.L
7.6%
CUS1.L
7.0%

Энергетика

ISP6.L
5.8%
CUS1.L
5.6%

Сырьевые материалы

ISP6.L
4.9%
CUS1.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

ISP6.L
3.6%
CUS1.L
3.9%

Коммуникационные услуги

ISP6.L
3.5%
CUS1.L
2.5%

Коммунальные услуги

ISP6.L
1.9%
CUS1.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ISP6.L:
ISP6.L с IJRISP6.L с IEEM.LISP6.L с USSC.LISP6.L с IWMISP6.L с CSPX.ASISP6.L с VIGISP6.L с VOO
Часто сравнивают с CUS1.L:
CUS1.L с WLDS.LCUS1.L с AVUVCUS1.L с R2SC.LCUS1.L с CSPX.LCUS1.L с AMZNCUS1.L с USSC.LCUS1.L с VIOG

Доходность на риск

ISP6.L vs. CUS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISP6.L
Ранг доходности на риск ISP6.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISP6.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISP6.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISP6.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISP6.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISP6.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CUS1.L
Ранг доходности на риск CUS1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUS1.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUS1.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUS1.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUS1.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUS1.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISP6.L c CUS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISP6.LCUS1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.40

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.25

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

5.52

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

17.02

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISP6.L vs. CUS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISP6.L на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUS1.L равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISP6.L и CUS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISP6.LCUS1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.40

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.71

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ISP6.L и CUS1.L

Максимальная просадка ISP6.L за все время составила -39.08%, что больше максимальной просадки CUS1.L в -35.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISP6.L и CUS1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISP6.LCUS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.08%

-35.26%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-6.44%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-28.89%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-28.89%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.08%

-35.26%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-6.38%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.09%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ISP6.L и CUS1.L

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) имеют волатильность 3.96% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISP6.LCUS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.89%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

9.97%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

14.81%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

18.85%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

19.56%

+0.89%

Сравнение комиссий ISP6.L и CUS1.L

ISP6.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CUS1.L в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISP6.L и CUS1.L

Дивидендная доходность ISP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как CUS1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUS1.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		1.02%1.22%1.15%1.08%1.00%0.65%0.94%0.97%0.96%0.78%0.77%0.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ISP6.L and CUS1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ISP6.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISP6.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.43% for CUS1.L.

Both ETFs track Russell 2000 TR USD. Their fees differ too: 0.40% for ISP6.L and 0.43% for CUS1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISP6.L и CUS1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор