PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINIE00B3VWM098
WKNA0X8SB
ЭмитентiShares
Дата выпуска1 июл. 2009 г.
КатегорияSmall Cap Blend Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексRussell 2000 TR USD
Страна регистрацииIreland
Дивидендная политикаНакопительная
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CUS1.L составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CUS1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CUS1.L с CSPX.L, CUS1.L с IJR, CUS1.L с AVUV, CUS1.L с AMZN, CUS1.L с XDEQ.L, CUS1.L с USSC.L, CUS1.L с VBR, CUS1.L с WLDS.L, CUS1.L с VIOG, CUS1.L с R2SC.L

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.67%
8.92%
CUS1.L (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc))
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) показал доход в 13.22% с начала года и 28.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) составила 11.43%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.22%24.30%
1 месяц8.62%4.09%
6 месяцев10.14%14.29%
1 год28.89%35.42%
5 лет (среднегодовая)10.18%13.95%
10 лет (среднегодовая)11.43%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CUS1.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.59%4.09%4.31%-5.63%0.69%-0.10%6.50%-3.72%0.03%4.23%13.22%
20237.57%1.72%-7.49%-2.84%-1.34%6.11%3.56%-2.28%-2.21%-7.04%5.11%11.80%11.30%
2022-9.73%3.19%4.06%-2.89%-2.84%-5.63%9.79%3.02%-3.08%4.40%-2.59%-4.39%-8.00%
20214.49%3.57%3.22%3.77%-3.08%4.02%-2.54%3.05%0.28%2.02%-1.15%1.88%20.91%
2020-2.37%-6.41%-18.94%12.93%7.32%3.31%-2.53%4.33%0.47%1.69%13.48%4.86%14.64%
20198.52%4.02%0.60%3.03%-3.67%5.10%7.22%-5.47%0.86%-3.37%4.77%-0.20%22.34%
2018-3.19%-0.29%-2.03%3.57%8.88%1.57%1.38%5.22%-1.99%-8.05%1.02%-11.05%-6.43%
2017-2.11%4.89%-1.60%-2.12%-1.93%2.25%-0.20%1.46%1.04%2.26%1.25%1.31%6.42%
2016-5.56%4.77%4.10%-0.18%2.99%8.15%6.52%1.78%1.67%1.87%7.37%3.91%43.46%
20150.88%2.90%4.98%-4.24%1.38%-3.11%0.46%-4.19%-4.06%4.08%4.87%-2.43%0.81%
2014-0.84%3.01%-1.10%-4.15%3.04%2.39%-3.26%6.61%-2.15%4.50%4.27%1.81%14.36%
20138.41%6.69%2.89%-2.39%8.25%-2.11%6.71%-4.63%0.68%4.23%1.16%0.45%33.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CUS1.L среди ETFs на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CUS1.L, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUS1.L, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUS1.L, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUS1.L, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUS1.L, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUS1.L, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CUS1.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CUS1.L, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CUS1.L, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CUS1.L, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CUS1.L, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CUS1.L, с текущим значением в 7.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
2.08
CUS1.L (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc))
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CUS1.L (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc))
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) показал максимальную просадку в 35.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.26%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1609 нояб. 2020 г.182
-24.98%12 июл. 2011 г.919 авг. 2011 г.4327 мар. 2012 г.52
-22.81%4 сент. 2018 г.8024 дек. 2018 г.14829 июл. 2019 г.228
-21.86%14 апр. 2015 г.21211 февр. 2016 г.9224 июн. 2016 г.304
-21.54%9 нояб. 2021 г.14916 июн. 2022 г.44621 мар. 2024 г.595

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) составляет 6.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.41%
3.46%
CUS1.L (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc))
Benchmark (^GSPC)