PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CUS1.L с CSPX.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CUS1.LCSPX.L
Дох-ть с нач. г.-1.54%5.45%
Дох-ть за 1 год9.32%22.76%
Дох-ть за 3 года2.06%7.77%
Дох-ть за 5 лет8.14%13.21%
Дох-ть за 10 лет11.05%12.13%
Коэф-т Шарпа0.582.04
Дневная вол-ть16.17%11.14%
Макс. просадка-35.26%-33.90%
Current Drawdown-6.90%-4.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между CUS1.L и CSPX.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CUS1.L и CSPX.L

С начала года, CUS1.L показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции CUS1.L уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 11.05% против 12.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.11%
16.59%
CUS1.L
CSPX.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий CUS1.L и CSPX.L

CUS1.L берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.

CUS1.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CUS1.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CUS1.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CUS1.L, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CUS1.L, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CUS1.L, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CUS1.L, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CUS1.L, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.49
CSPX.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSPX.L, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSPX.L, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSPX.L, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSPX.L, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSPX.L, с текущим значением в 8.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.25

Сравнение коэффициента Шарпа CUS1.L и CSPX.L

Показатель коэффициента Шарпа CUS1.L на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа CSPX.L равного 2.04. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CUS1.L и CSPX.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.51
2.04
CUS1.L
CSPX.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUS1.L и CSPX.L

Ни CUS1.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CUS1.L и CSPX.L

Максимальная просадка CUS1.L за все время составила -35.26%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUS1.L и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-12.30%
-4.25%
CUS1.L
CSPX.L

Волатильность

Сравнение волатильности CUS1.L и CSPX.L

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что CUS1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.50%
3.22%
CUS1.L
CSPX.L