PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CUS1.L с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CUS1.LAMZN
Дох-ть с нач. г.-1.54%19.31%
Дох-ть за 1 год9.32%77.20%
Дох-ть за 3 года2.06%2.17%
Дох-ть за 5 лет8.14%14.30%
Дох-ть за 10 лет11.05%27.33%
Коэф-т Шарпа0.582.61
Дневная вол-ть16.17%29.31%
Макс. просадка-35.26%-94.40%
Current Drawdown-6.90%-4.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CUS1.L и AMZN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CUS1.L и AMZN

С начала года, CUS1.L показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 19.31%. За последние 10 лет акции CUS1.L уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 11.05% против 27.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.11%
41.48%
CUS1.L
AMZN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

Amazon.com, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CUS1.L c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CUS1.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CUS1.L, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CUS1.L, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CUS1.L, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CUS1.L, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CUS1.L, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.73
AMZN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZN, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZN, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZN, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZN, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZN, с текущим значением в 16.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0016.50

Сравнение коэффициента Шарпа CUS1.L и AMZN

Показатель коэффициента Шарпа CUS1.L на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 2.61. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CUS1.L и AMZN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.59
2.66
CUS1.L
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUS1.L и AMZN

Ни CUS1.L, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CUS1.L и AMZN

Максимальная просадка CUS1.L за все время составила -35.26%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUS1.L и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-12.30%
-4.11%
CUS1.L
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности CUS1.L и AMZN

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что CUS1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.49%
4.84%
CUS1.L
AMZN