Сравнение ISOLX с ISWIX
ISOLX (Voya Target In-Retirement Fund) and ISWIX (Voya Solution Income Portfolio) are both Target Retirement Date funds from Voya. Over the past 10 years, ISOLX returned 5.66%/yr vs 5.62%/yr for ISWIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ISOLX charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for ISWIX.
Доходность
Сравнение доходности ISOLX и ISWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISOLX показывает доходность 5.29%, а ISWIX немного ниже – 5.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISOLX имеют среднегодовую доходность 5.66%, а акции ISWIX немного отстают с 5.62%.
ISOLX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 5.66%
ISWIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.62%
Сравнение доходности по годам ISOLX и ISWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOLX Voya Target In-Retirement Fund | 5.29% | 11.96% | 7.03% | 11.13% | -14.97% | 6.53% | 10.46% | 14.40% | -2.96% | 9.49% |
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 5.07% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 12.19% | 13.37% | -2.80% | 9.66% |
Correlation
The correlation between ISOLX and ISWIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г. | 0.97 |
The correlation between ISOLX and ISWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISOLX vs. ISWIX — Ранг доходности на риск
ISOLX
ISWIX
Сравнение ISOLX c ISWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) и Voya Solution Income Portfolio (ISWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISOLX | ISWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.51 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.26 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 14.76 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISOLX | ISWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.61 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.76 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ISOLX и ISWIX
Максимальная просадка ISOLX за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки ISWIX в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISOLX и ISWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISOLX | ISWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.02% | -27.14% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -4.42% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.37% | -6.47% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -18.78% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | -18.78% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -3.03% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.94% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISOLX и ISWIX
Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что ISOLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISOLX | ISWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 1.89% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 4.42% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 5.52% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 6.97% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.58% | 6.57% | +0.01% |
Сравнение комиссий ISOLX и ISWIX
ISOLX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISWIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISOLX и ISWIX
Дивидендная доходность ISOLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что сопоставимо с доходностью ISWIX в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOLX Voya Target In-Retirement Fund | 3.69% | 3.89% | 2.37% | 3.10% | 3.50% | 10.09% | 3.54% | 6.63% | 3.53% | 4.60% | 2.06% | 0.30% |
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.67% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ISOLX and ISWIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ISOLX has higher volatility (2.04%) compared to ISWIX (1.89%). In terms of maximum drawdown, ISOLX dropped -19.02% vs ISWIX's -27.14%.
ISOLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISOLX и ISWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор