Сравнение ISOLX с IIBAX
ISOLX (Voya Target In-Retirement Fund) and IIBAX (Voya Intermediate Bond Fund) are both mutual funds - ISOLX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while IIBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Voya. Over the past 10 years, ISOLX returned 5.66%/yr vs 1.83%/yr for IIBAX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ISOLX charges 0.20%/yr vs 0.69%/yr for IIBAX.
Доходность
Сравнение доходности ISOLX и IIBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISOLX показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции ISOLX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 5.66% против 1.83% соответственно.
ISOLX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 5.66%
IIBAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам ISOLX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOLX Voya Target In-Retirement Fund | 5.29% | 11.96% | 7.03% | 11.13% | -14.97% | 6.53% | 10.46% | 14.40% | -2.96% | 9.49% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 0.53% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Correlation
The correlation between ISOLX and IIBAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г. | 0.33 |
The correlation between ISOLX and IIBAX shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISOLX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
ISOLX
IIBAX
Сравнение ISOLX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISOLX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.22 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.69 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 5.00 | +10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISOLX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 1.21 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.01 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.37 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ISOLX и IIBAX
Максимальная просадка ISOLX за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISOLX и IIBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISOLX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.02% | -20.34% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -3.10% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.37% | -6.12% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -20.01% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | -20.34% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.00% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -2.88% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.04% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISOLX и IIBAX
Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что ISOLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISOLX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 1.64% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 3.12% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 4.35% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 5.99% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.58% | 5.03% | +1.55% |
Сравнение комиссий ISOLX и IIBAX
ISOLX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISOLX и IIBAX
Дивидендная доходность ISOLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности IIBAX в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.58% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
ISOLX Voya Target In-Retirement Fund | 3.69% | 3.89% | 2.37% | 3.10% | 3.50% | 10.09% | 3.54% | 6.63% | 3.53% | 4.60% | 2.06% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
ISOLX and IIBAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISOLX has higher volatility (2.04%) compared to IIBAX (1.64%). In terms of maximum drawdown, ISOLX dropped -19.02% vs IIBAX's -20.34%.
ISOLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISOLX и IIBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор