PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISOLX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISOLX с IFTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISOLX (Voya Target In-Retirement Fund) and IFTIX (Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio) are both mutual funds - ISOLX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while IFTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, ISOLX returned 5.66%/yr vs 8.67%/yr for IFTIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISOLX charges 0.20%/yr vs 0.72%/yr for IFTIX.

Доходность

Сравнение доходности ISOLX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISOLX показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции ISOLX уступали акциям IFTIX по среднегодовой доходности: 5.66% против 8.67% соответственно.

ISOLX

1 день
0.17%
1 месяц
2.40%
С начала года
5.29%
6 месяцев
5.62%
1 год
13.99%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.32%
10 лет*
5.66%

IFTIX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.84%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.28%
3 года*
19.53%
5 лет*
10.71%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISOLX и IFTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISOLX
Voya Target In-Retirement Fund		5.29%11.96%7.03%11.13%-14.97%6.53%10.46%14.40%-2.96%9.49%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		6.84%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Correlation

The correlation between ISOLX and IFTIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г.

0.71

The correlation between ISOLX and IFTIX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target In-Retirement Fund

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Часто сравнивают с ISOLX:
ISOLX с FWLSXISOLX с FFBKXISOLX с DRIJXISOLX с FRQIXISOLX с LEXCXISOLX с LTIUXISOLX с LTRIX
Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с INGIXIFTIX с IRVIXIFTIX с IGAIFTIX с IPHYXIFTIX с IBGIXIFTIX с IIBAX

Доходность на риск

ISOLX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISOLX
Ранг доходности на риск ISOLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISOLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISOLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISOLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISOLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISOLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISOLX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISOLXIFTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.60

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
2.27

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.29

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.30

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.49

7.71

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISOLX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISOLX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа IFTIX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISOLX и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISOLXIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.60

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.59

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.31

+0.59

Просадки

Сравнение просадок ISOLX и IFTIX

Максимальная просадка ISOLX за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISOLX и IFTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISOLXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.02%

-57.91%

+38.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-8.44%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.37%

-10.20%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-25.56%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.02%

-37.08%

+18.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.94%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-11.55%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.40%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ISOLX и IFTIX

Текущая волатильность для Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) составляет 2.04%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что ISOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISOLXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

3.77%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

9.37%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59%

12.22%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

13.48%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.58%

14.92%

-8.34%

Сравнение комиссий ISOLX и IFTIX

ISOLX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISOLX и IFTIX

Дивидендная доходность ISOLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности IFTIX в 43.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		43.33%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
ISOLX
Voya Target In-Retirement Fund		3.69%3.89%2.37%3.10%3.50%10.09%3.54%6.63%3.53%4.60%2.06%0.30%

Часто задаваемые вопросы

ISOLX and IFTIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFTIX has higher volatility (3.77%) compared to ISOLX (2.04%). In terms of maximum drawdown, ISOLX dropped -19.02% vs IFTIX's -57.91%.

ISOLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISOLX и IFTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор