Сравнение ISNQX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
ISNQX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNQX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNQX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | -2.39% | 20.04% | 15.16% | 20.86% | -19.16% | 17.44% | 16.39% | 24.65% | -10.36% | 22.00% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNQX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISNQX имеют среднегодовую доходность 10.17%, а акции PTDIX немного отстают с 9.73%.
ISNQX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.17%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNQX и PTDIX
ISNQX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISNQX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
ISNQX
PTDIX
Сравнение ISNQX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNQX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.55 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 6.70 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNQX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.46 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между ISNQX и PTDIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNQX и PTDIX
Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 8.21% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок ISNQX и PTDIX
Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNQX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -54.38% | +20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -9.72% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -25.43% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -30.02% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -5.17% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -7.54% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.04% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNQX и PTDIX
Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) имеют волатильность 5.10% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNQX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 4.94% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 7.68% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 13.16% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 13.48% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 13.80% | +2.46% |