Сравнение ISNQX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
ISNQX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNQX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNQX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | -1.49% | 20.04% | 15.16% | 20.86% | -19.16% | 17.44% | 16.39% | 24.65% | -10.36% | 22.00% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -0.58% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNQX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у PLWIX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции ISNQX превзошли акции PLWIX по среднегодовой доходности: 10.27% против 7.04% соответственно.
ISNQX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.27%
PLWIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNQX и PLWIX
ISNQX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISNQX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
ISNQX
PLWIX
Сравнение ISNQX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNQX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.80 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.68 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 7.42 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNQX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.25 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.82 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.52 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между ISNQX и PLWIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNQX и PLWIX
Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что меньше доходности PLWIX в 10.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 8.13% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.14% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок ISNQX и PLWIX
Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNQX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -49.07% | +15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -4.75% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -19.73% | -7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -20.29% | -13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -2.98% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -5.76% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.30% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNQX и PLWIX
Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что ISNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNQX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 2.96% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 4.54% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 7.57% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 8.23% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 8.55% | +7.71% |