Сравнение ISNQX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
ISNQX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNQX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNQX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | -1.49% | 20.04% | 15.16% | 20.86% | -19.16% | 17.44% | 15.39% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.01% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNQX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.
ISNQX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.27%
PADLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNQX и PADLX
ISNQX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISNQX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
ISNQX
PADLX
Сравнение ISNQX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNQX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.75 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.46 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.25 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 9.74 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNQX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.75 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.56 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ISNQX и PADLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNQX и PADLX
Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности PADLX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 8.13% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.73% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISNQX и PADLX
Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNQX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -18.87% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -3.63% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -18.87% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -2.66% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -4.95% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.07% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNQX и PADLX
Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что ISNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNQX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 2.04% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 3.28% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 5.82% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 6.63% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 7.55% | +8.71% |