PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISNQX с LTSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISNQX с LTSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISNQX (Voya Solution 2050 Portfolio) and LTSTX (Principal LifeTime 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, ISNQX returned 11.42%/yr vs 8.00%/yr for LTSTX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ISNQX charges 0.18%/yr vs 0.01%/yr for LTSTX.

Доходность

Сравнение доходности ISNQX и LTSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISNQX показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции ISNQX превзошли акции LTSTX по среднегодовой доходности: 11.42% против 8.00% соответственно.

ISNQX

1 день
-0.80%
1 месяц
3.91%
С начала года
11.58%
6 месяцев
12.23%
1 год
26.60%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.42%

LTSTX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.41%
С начала года
4.65%
6 месяцев
4.87%
1 год
12.86%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISNQX и LTSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISNQX
Voya Solution 2050 Portfolio		11.58%20.04%15.16%20.86%-19.16%17.44%16.39%24.65%-10.36%22.00%
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund		4.65%12.16%11.91%13.30%-15.23%10.91%13.70%20.50%-6.41%16.75%

Correlation

The correlation between ISNQX and LTSTX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.95

The correlation between ISNQX and LTSTX shifts across timeframes, from 0.85 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2050 Portfolio

Principal LifeTime 2025 Fund

Часто сравнивают с ISNQX:
ISNQX с SMGIXISNQX с IRVIXISNQX с ATLAXISNQX с IEOSXISNQX с FRHMXISNQX с VYMSXISNQX с FRKMX
Часто сравнивают с LTSTX:
LTSTX с TRRHXLTSTX с PHTYXLTSTX с ARFVXLTSTX с FHBZXLTSTX с FRIMXLTSTX с PADLXLTSTX с PPLIX

Доходность на риск

ISNQX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISNQX
Ранг доходности на риск ISNQX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNQX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNQX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNQX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNQX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNQX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LTSTX
Ранг доходности на риск LTSTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTSTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTSTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTSTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTSTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTSTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISNQX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISNQXLTSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.98

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.87

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.52

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.25

11.37

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISNQX vs. LTSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISNQX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTSTX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISNQX и LTSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISNQXLTSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.98

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.48

+0.29

Просадки

Сравнение просадок ISNQX и LTSTX

Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и LTSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISNQXLTSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.88%

-48.17%

+14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-5.24%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-8.12%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.90%

-21.01%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-23.33%

-10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.52%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-6.16%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.16%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ISNQX и LTSTX

Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что ISNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISNQXLTSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.09%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

5.40%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

6.66%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

9.18%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

9.82%

+6.49%

Сравнение комиссий ISNQX и LTSTX

ISNQX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISNQX и LTSTX

Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что меньше доходности LTSTX в 11.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISNQX
Voya Solution 2050 Portfolio		7.18%8.01%1.33%6.04%31.37%2.78%6.32%8.18%6.96%1.98%1.14%7.90%
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund		11.65%12.19%9.74%4.26%8.00%7.66%5.25%6.91%6.39%4.75%3.65%8.91%

Часто задаваемые вопросы

ISNQX and LTSTX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISNQX has higher volatility (3.51%) compared to LTSTX (2.09%). In terms of maximum drawdown, ISNQX dropped -33.88% vs LTSTX's -48.17%.

ISNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISNQX и LTSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор