PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISNQX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISNQX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

ISNQX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ISNQX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISNQX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISNQX
Voya Solution 2050 Portfolio		-2.39%20.04%15.16%20.86%-19.16%17.44%16.39%24.65%-10.36%22.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, ISNQX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции ISNQX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.17% против 3.73% соответственно.

ISNQX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
0.27%
1 год
17.80%
3 года*
15.02%
5 лет*
7.71%
10 лет*
10.17%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2050 Portfolio

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с ISNQX:
ISNQX с SMGIXISNQX с FFGZXISNQX с IEDAXISNQX с IFTIXISNQX с IIRLXISNQX с INGIXISNQX с IRVIX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий ISNQX и FRAMX

ISNQX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
ISNQX
Voya Solution 2050 Portfolio

Доходность на риск

ISNQX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISNQX
Ранг доходности на риск ISNQX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNQX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNQX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNQX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNQX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISNQX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISNQXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.64

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.30

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.22

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

8.81

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISNQX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISNQX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISNQX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISNQXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.64

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.50

+0.21

Корреляция

Корреляция между ISNQX и FRAMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISNQX и FRAMX

Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISNQX
Voya Solution 2050 Portfolio		8.21%8.01%1.33%6.04%31.37%2.78%6.32%8.18%6.96%1.98%1.14%7.90%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок ISNQX и FRAMX

Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, примерно равная максимальной просадке FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISNQXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.88%

-33.94%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-3.45%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.90%

-16.31%

-10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-16.31%

-17.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-2.47%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-3.86%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.87%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ISNQX и FRAMX

Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что ISNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISNQXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

2.14%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

2.95%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

4.64%

+11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

5.22%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

4.48%

+11.78%