Сравнение BNPQY с HSBC
BNPQY (BNP Paribas SA ADR) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BNPQY in Banks - Regional, HSBC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, BNPQY returned 16.45%/yr vs 18.33%/yr for HSBC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BNPQY и HSBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNPQY показывает доходность 24.96%, что значительно выше, чем у HSBC с доходностью 23.33%. За последние 10 лет акции BNPQY уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 16.45% против 18.33% соответственно.
BNPQY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 11.09%
- С начала года
- 24.96%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 39.75%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 16.45%
HSBC
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 62.14%
- 3 года*
- 44.71%
- 5 лет*
- 33.83%
- 10 лет*
- 18.33%
Сравнение доходности по годам BNPQY и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNPQY BNP Paribas SA ADR | 24.96% | 69.69% | -5.62% | 30.70% | -11.93% | 37.32% | -10.37% | 41.54% | -36.39% | 22.21% |
HSBC HSBC Holdings plc | 23.33% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Correlation
The correlation between BNPQY and HSBC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.57 |
The correlation between BNPQY and HSBC has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BNPQY:
$126.73B
HSBC:
$324.59B
BNPQY:
€8.83
HSBC:
$6.38
BNPQY:
5.74
HSBC:
14.71
BNPQY:
0.62
HSBC:
0.72
BNPQY:
0.60
HSBC:
2.55
BNPQY:
0.89
HSBC:
1.86
BNPQY:
€188.04B
HSBC:
$128.37B
BNPQY:
€43.04B
HSBC:
$65.42B
BNPQY:
€24.17B
HSBC:
$34.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNPQY vs. HSBC — Ранг доходности на риск
BNPQY
HSBC
Сравнение BNPQY c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas SA ADR (BNPQY) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNPQY | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.84 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 13.53 | -8.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNPQY и HSBC
Максимальная просадка BNPQY за все время составила -77.11%, примерно равная максимальной просадке HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNPQY и HSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNPQY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -74.47% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.89% | -16.28% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -21.83% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.53% | -31.80% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | -62.26% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -2.76% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.67% | -24.07% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | 4.61% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNPQY и HSBC
Текущая волатильность для BNP Paribas SA ADR (BNPQY) составляет 8.22%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что BNPQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNPQY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 9.30% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 22.29% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.96% | 27.07% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 25.95% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.58% | 25.43% | +8.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNPQY и HSBC
Дивидендная доходность BNPQY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности HSBC в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNPQY BNP Paribas SA ADR | 5.23% | 8.76% | 8.11% | 6.18% | 6.96% | 4.59% | 0.00% | 5.73% | 8.25% | 4.05% | 4.11% | 2.92% |
HSBC HSBC Holdings plc | 4.00% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNPQY и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BNP Paribas SA ADR и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNPQY и HSBC
BNPQY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BNP Paribas SA ADR сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 75.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
BNPQY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BNP Paribas SA ADR сообщила об операционной прибыли в 3.77B при выручке в 75.80B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
BNPQY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BNP Paribas SA ADR сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 75.80B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
Часто задаваемые вопросы
BNPQY and HSBC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSBC has higher volatility (9.30%) compared to BNPQY (8.22%). In terms of maximum drawdown, BNPQY dropped -77.11% vs HSBC's -74.47%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNPQY и HSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор