Сравнение ISNGX с SSFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX).
ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. SSFNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNGX и SSFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNGX и SSFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | -1.53% | 14.59% | 10.56% | 15.86% | -17.50% | 12.81% | 14.64% | 20.59% | -6.96% | 17.87% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 0.53% | 10.93% | 7.05% | 10.73% | -12.21% | 6.87% | 10.26% | 13.97% | -2.49% | 8.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNGX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у SSFNX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции ISNGX превзошли акции SSFNX по среднегодовой доходности: 8.05% против 5.51% соответственно.
ISNGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.05%
SSFNX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNGX и SSFNX
ISNGX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SSFNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISNGX vs. SSFNX — Ранг доходности на риск
ISNGX
SSFNX
Сравнение ISNGX c SSFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNGX | SSFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.72 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.45 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.21 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 10.50 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNGX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.72 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ISNGX и SSFNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNGX и SSFNX
Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности SSFNX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 4.73% | 4.66% | 1.93% | 4.47% | 24.73% | 2.71% | 5.51% | 7.92% | 8.00% | 2.37% | 0.77% | 5.93% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 4.84% | 4.86% | 5.78% | 5.26% | 5.12% | 6.69% | 1.61% | 3.35% | 4.40% | 2.72% | 1.84% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок ISNGX и SSFNX
Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что больше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и SSFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNGX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -16.62% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -4.51% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -16.62% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | -16.62% | -11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -2.49% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -2.55% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.95% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNGX и SSFNX
Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с State Street Target Retirement Fund (SSFNX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNGX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.18% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 3.34% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 5.76% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 6.57% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 6.55% | +5.40% |