PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISNGX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISNGX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ISNGX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISNGX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISNGX
Voya Solution 2030 Portfolio		-1.53%14.59%10.56%15.86%-17.50%12.81%14.64%20.59%-6.96%6.42%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, ISNGX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

ISNGX

1 день
1.90%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.25%
1 год
12.01%
3 года*
10.91%
5 лет*
5.23%
10 лет*
8.05%

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2030 Portfolio

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с ISNGX:
ISNGX с DGROISNGX с FRHMXISNGX с IIBAXISNGX с INGIXISNGX с FFGZXISNGX с FIKFXISNGX с FRAMX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий ISNGX и FNSHX

ISNGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
ISNGX
Voya Solution 2030 Portfolio

Доходность на риск

ISNGX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISNGX
Ранг доходности на риск ISNGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISNGX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISNGXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.76

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.46

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.34

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

9.69

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISNGX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISNGX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISNGX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISNGXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.75

+0.02

Корреляция

Корреляция между ISNGX и FNSHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISNGX и FNSHX

Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISNGX
Voya Solution 2030 Portfolio		4.73%4.66%1.93%4.47%24.73%2.71%5.51%7.92%8.00%2.37%0.77%5.93%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISNGX и FNSHX

Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISNGXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.75%

-15.87%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-3.68%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-15.87%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-2.56%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-3.09%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.89%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ISNGX и FNSHX

Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISNGXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.45%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

3.30%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

4.89%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

5.27%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

4.81%

+7.14%