Сравнение ISMF с TFFI
ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) and TFFI (Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - ISMF is a Systematic Trend fund actively managed by iShares, while TFFI is a Actively Managed fund actively managed by Chesapeake. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ISMF charges 0.80%/yr vs 1.01%/yr for TFFI.
Доходность
Сравнение доходности ISMF и TFFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISMF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.49%
- С начала года
- 6.54%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFFI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISMF и TFFI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 1.06% |
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.29% |
Correlation
The correlation between ISMF and TFFI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISMF vs. TFFI — Ранг доходности на риск
ISMF
TFFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ISMF c TFFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF (TFFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISMF | TFFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISMF и TFFI
Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, примерно равная максимальной просадке TFFI в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и TFFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISMF | TFFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -4.23% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.83% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -1.66% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMF и TFFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISMF | TFFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 7.92% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 7.92% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.64% | 7.92% | -0.28% |
Сравнение комиссий ISMF и TFFI
ISMF берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TFFI в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMF и TFFI
Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как TFFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.85% | 6.23% |
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISMF and TFFI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISMF is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISMF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.01% for TFFI.
ISMF has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.00% for TFFI.
ISMF is categorized as Systematic Trend, while TFFI is Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and Chesapeake. Their fees differ too: 0.80% for ISMF and 1.01% for TFFI.
Подберите оптимальное распределение для ISMF и TFFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор