PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMF с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMF с FLSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - ISMF is a Systematic Trend fund actively managed by iShares, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, ISMF returned 22.64% vs 14.67% for FLSP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ISMF charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.

Доходность

Сравнение доходности ISMF и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMF показывает доходность 8.37%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 1.26%.

ISMF

1 день
0.83%
1 месяц
1.62%
С начала года
8.37%
6 месяцев
11.16%
1 год
22.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLSP

1 день
0.04%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.67%
3 года*
10.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMF и FLSP

2026 (YTD)2025
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		8.37%11.58%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.26%15.65%

Correlation

The correlation between ISMF and FLSP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Managed Futures Active ETF

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с ISMF:
ISMF с DBMFISMF с IALTISMF с ASMFISMF с FFUTISMF с IMFISMF с SDMFISMF с CTA
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY

Доходность на риск

ISMF vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMF
Ранг доходности на риск ISMF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMF c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMFFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
1.59

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
2.27

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.27

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.77

3.66

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.96

10.59

+9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMF vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMF на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа FLSP равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMF и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMFFLSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.59

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.30

+1.87

Просадки

Сравнение просадок ISMF и FLSP

Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и FLSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMFFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-22.75%

+18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-4.03%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.94%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-6.30%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.39%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMF и FLSP

iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) имеют волатильность 1.89% и 1.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMFFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.98%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

6.86%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

9.27%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

13.37%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

13.53%

-5.75%

Сравнение комиссий ISMF и FLSP

ISMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMF и FLSP

Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FLSP в 2.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.62%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		5.75%6.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISMF and FLSP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSP has higher volatility (1.98%) compared to ISMF (1.89%). In terms of maximum drawdown, ISMF dropped -4.23% vs FLSP's -22.75%.

On 1-year performance, ISMF leads with 22.64% vs 14.67% for FLSP. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISMF has performed better with a 22.64% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for ISMF.

ISMF has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 2.62% for FLSP.

ISMF is categorized as Systematic Trend, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.80% for ISMF and 0.65% for FLSP.

ISMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMF и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор