Сравнение ISMD с SEIS
ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and SEIS (SEI Select Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ISMD is passively managed, while SEIS is actively managed. Over the past year, ISMD returned 36.88% vs 28.28% for SEIS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.55%/yr for SEIS.
Доходность
Сравнение доходности ISMD и SEIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISMD показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у SEIS с доходностью 13.79%.
ISMD
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- 36.88%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
SEIS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISMD и SEIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 21.54% | 4.14% | 2.13% |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 13.79% | 9.81% | 1.14% |
Correlation
The correlation between ISMD and SEIS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between ISMD and SEIS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISMD vs. SEIS — Ранг доходности на риск
ISMD
SEIS
Сравнение ISMD c SEIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и SEI Select Small Cap ETF (SEIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMD | SEIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 2.54 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 8.43 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMD | SEIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.50 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ISMD и SEIS
Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки SEIS в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и SEIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISMD | SEIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -26.08% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -11.18% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.67% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -6.00% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.36% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMD и SEIS
Текущая волатильность для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) составляет 4.95%, в то время как у SEI Select Small Cap ETF (SEIS) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ISMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISMD | SEIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.42% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 13.72% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 18.89% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 22.11% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 22.11% | +1.63% |
Сравнение комиссий ISMD и SEIS
ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SEIS в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMD и SEIS
Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности SEIS в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 0.95% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 0.37% | 0.59% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ISMD and SEIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SEIS has higher volatility (5.42%) compared to ISMD (4.95%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs SEIS's -26.08%.
On 1-year performance, ISMD leads with 36.88% vs 28.28% for SEIS. On fees, SEIS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ISMD has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISMD has performed better with a 36.88% return vs 28.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEIS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.
ISMD has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.37% for SEIS.
They also come from different issuers: Inspire and SEI. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.55% for SEIS.
ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISMD и SEIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор