Сравнение ISLN.L с XLM-USD
ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ISLN.L returned 14.26%/yr vs 60.23%/yr for XLM-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISLN.L и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISLN.L показывает доходность -5.58%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции ISLN.L уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 14.26% против 60.23% соответственно.
ISLN.L
- 1 день
- 5.80%
- 1 месяц
- -20.59%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 86.37%
- 3 года*
- 41.38%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 14.26%
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
Сравнение доходности по годам ISLN.L и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | -5.58% | 147.62% | 21.10% | -0.76% | 3.39% | -12.85% | 45.85% | 16.36% | -8.76% | 3.66% |
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
Correlation
The correlation between ISLN.L and XLM-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISLN.L vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
ISLN.L
XLM-USD
Сравнение ISLN.L c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISLN.L | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.40 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | -0.57 | +4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISLN.L и XLM-USD
Максимальная просадка ISLN.L за все время составила -76.69%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISLN.L и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISLN.L | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.69% | -96.21% | +19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.83% | -71.19% | +27.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.83% | -74.37% | +30.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.83% | -83.25% | +39.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -96.21% | +52.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.57% | -78.80% | +38.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.73% | -72.14% | +18.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.70% | 50.48% | -30.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISLN.L и XLM-USD
Текущая волатильность для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) составляет 15.90%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что ISLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISLN.L | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 43.48% | -27.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.92% | 59.28% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.77% | 70.60% | -12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 74.72% | -38.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 112.79% | -81.71% |
Часто задаваемые вопросы
ISLN.L and XLM-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISLN.L и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор