PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISLN.L с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISLN.L с TSM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock. Over the past 10 years, ISLN.L returned 14.26%/yr vs 35.80%/yr for TSM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISLN.L и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISLN.L показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.22%. За последние 10 лет акции ISLN.L уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 14.26% против 35.80% соответственно.

ISLN.L

1 день
5.80%
1 месяц
-20.59%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
9.90%
1 год
86.37%
3 года*
41.38%
5 лет*
19.06%
10 лет*
14.26%

TSM

1 день
0.68%
1 месяц
1.72%
С начала года
40.22%
6 месяцев
45.91%
1 год
103.01%
3 года*
60.80%
5 лет*
31.30%
10 лет*
35.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISLN.L и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISLN.L
iShares Physical Silver ETC		-5.58%147.62%21.10%-0.76%3.39%-12.85%45.85%16.36%-8.76%3.66%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.22%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between ISLN.L and TSM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Silver ETC

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с ISLN.L:
ISLN.L с SSLN.LISLN.L с SLVISLN.L с EGLN.LISLN.L с IGLN.LISLN.L с XAGUSD=XISLN.L с SLVR.LISLN.L с SVR-C.TO
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

ISLN.L vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISLN.L
Ранг доходности на риск ISLN.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISLN.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISLN.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISLN.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISLN.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISLN.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISLN.L c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISLN.LTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.71

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.30

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

5.48

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

19.42

-15.07

ISLN.L vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISLN.L на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISLN.L и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISLN.L и TSM

Максимальная просадка ISLN.L за все время составила -76.69%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISLN.L и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISLN.LTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.69%

-89.08%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.83%

-18.14%

-25.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.83%

-36.82%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.83%

-56.47%

+12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-56.47%

+12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.57%

-4.87%

-35.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.73%

-42.85%

-10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.70%

5.11%

+14.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ISLN.L и TSM

iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что ISLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISLN.LTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.90%

13.42%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.92%

28.65%

+26.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.77%

36.69%

+21.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.79%

37.46%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.08%

34.23%

-3.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISLN.L и TSM

ISLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISLN.L
iShares Physical Silver ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.83%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Часто задаваемые вопросы

ISLN.L and TSM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISLN.L и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор