Сравнение ISLN.L с SOXL
ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - ISLN.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISLN.L returned 14.26%/yr vs 63.20%/yr for SOXL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ISLN.L charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности ISLN.L и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISLN.L показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 458.36%. За последние 10 лет акции ISLN.L уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 14.26% против 63.20% соответственно.
ISLN.L
- 1 день
- 5.80%
- 1 месяц
- -20.59%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 86.37%
- 3 года*
- 41.38%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 14.26%
SOXL
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 458.36%
- 6 месяцев
- 462.65%
- 1 год
- 1,075.10%
- 3 года*
- 110.81%
- 5 лет*
- 43.69%
- 10 лет*
- 63.20%
Сравнение доходности по годам ISLN.L и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | -5.58% | 147.62% | 21.10% | -0.76% | 3.39% | -12.85% | 45.85% | 16.36% | -8.76% | 3.66% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 458.36% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between ISLN.L and SOXL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.10 |
The correlation between ISLN.L and SOXL shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISLN.L vs. SOXL — Ранг доходности на риск
ISLN.L
SOXL
Сравнение ISLN.L c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISLN.L | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.60 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 22.91 | -20.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 74.51 | -70.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISLN.L и SOXL
Максимальная просадка ISLN.L за все время составила -76.69%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISLN.L и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISLN.L | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.69% | -90.46% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.83% | -43.47% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.83% | -87.88% | +44.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.83% | -90.46% | +46.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -90.46% | +46.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.57% | -16.35% | -24.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.73% | -34.99% | -18.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.70% | 13.35% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISLN.L и SOXL
Текущая волатильность для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) составляет 15.90%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 58.17%. Это указывает на то, что ISLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISLN.L | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 58.17% | -42.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.92% | 93.93% | -39.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.77% | 110.81% | -53.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 108.96% | -73.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 99.99% | -68.91% |
Сравнение комиссий ISLN.L и SOXL
ISLN.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISLN.L и SOXL
ISLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
ISLN.L and SOXL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISLN.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISLN.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.
ISLN.L is categorized as Silver, while SOXL is Leveraged Equities. ISLN.L tracks LBMA Silver Price, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.20% for ISLN.L and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для ISLN.L и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор