Сравнение ISLN.L с O
ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ISLN.L returned 14.26%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISLN.L и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISLN.L показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции ISLN.L превзошли акции O по среднегодовой доходности: 14.26% против 4.89% соответственно.
ISLN.L
- 1 день
- 5.80%
- 1 месяц
- -20.59%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 86.37%
- 3 года*
- 41.38%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 14.26%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам ISLN.L и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | -5.58% | 147.62% | 21.10% | -0.76% | 3.39% | -12.85% | 45.85% | 16.36% | -8.76% | 3.66% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between ISLN.L and O is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISLN.L vs. O — Ранг доходности на риск
ISLN.L
O
Сравнение ISLN.L c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISLN.L | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.29 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 3.12 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISLN.L и O
Максимальная просадка ISLN.L за все время составила -76.69%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISLN.L и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISLN.L | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.69% | -48.45% | -28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.83% | -11.10% | -32.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.83% | -26.49% | -17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.83% | -34.48% | -9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -48.28% | +4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.57% | -5.94% | -34.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.73% | -9.20% | -44.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.70% | 4.58% | +15.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISLN.L и O
iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ISLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISLN.L | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 5.29% | +10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.92% | 11.98% | +42.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.77% | 16.21% | +41.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 18.92% | +16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 25.64% | +5.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISLN.L и O
ISLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
ISLN.L and O have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISLN.L и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор