Сравнение ISLN.L с MA
ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, ISLN.L returned 14.26%/yr vs 18.64%/yr for MA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISLN.L и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISLN.L показывает доходность -5.58%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции ISLN.L уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 14.26% против 18.64% соответственно.
ISLN.L
- 1 день
- 5.80%
- 1 месяц
- -20.59%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 86.37%
- 3 года*
- 41.38%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 14.26%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам ISLN.L и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | -5.58% | 147.62% | 21.10% | -0.76% | 3.39% | -12.85% | 45.85% | 16.36% | -8.76% | 3.66% |
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between ISLN.L and MA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISLN.L vs. MA — Ранг доходности на риск
ISLN.L
MA
Сравнение ISLN.L c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISLN.L | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.89 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.79 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | -1.59 | +5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISLN.L и MA
Максимальная просадка ISLN.L за все время составила -76.69%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISLN.L и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISLN.L | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.69% | -62.67% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.83% | -20.91% | -22.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.83% | -20.91% | -22.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.83% | -28.25% | -15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -41.00% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.57% | -17.82% | -22.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.73% | -9.82% | -43.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.70% | 10.48% | +9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISLN.L и MA
iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что ISLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISLN.L | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 6.46% | +9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.92% | 17.51% | +37.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.77% | 22.34% | +35.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 24.01% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 26.92% | +4.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISLN.L и MA
ISLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
ISLN.L and MA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISLN.L и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор