Сравнение ISLN.L с AMZN
ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 10 years, ISLN.L returned 14.26%/yr vs 20.83%/yr for AMZN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISLN.L и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISLN.L показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции ISLN.L уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 14.26% против 20.83% соответственно.
ISLN.L
- 1 день
- 5.80%
- 1 месяц
- -20.59%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 86.37%
- 3 года*
- 41.38%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 14.26%
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам ISLN.L и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | -5.58% | 147.62% | 21.10% | -0.76% | 3.39% | -12.85% | 45.85% | 16.36% | -8.76% | 3.66% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between ISLN.L and AMZN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISLN.L vs. AMZN — Ранг доходности на риск
ISLN.L
AMZN
Сравнение ISLN.L c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISLN.L | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.09 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.55 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 1.29 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISLN.L и AMZN
Максимальная просадка ISLN.L за все время составила -76.69%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISLN.L и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISLN.L | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.69% | -94.40% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.83% | -21.74% | -22.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.83% | -30.88% | -12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.83% | -56.15% | +12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -56.15% | +12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.57% | -13.25% | -27.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.73% | -28.19% | -25.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.70% | 9.21% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISLN.L и AMZN
iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что ISLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISLN.L | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 7.92% | +7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.92% | 20.73% | +34.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.77% | 30.13% | +27.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 35.53% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 32.48% | -1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISLN.L и AMZN
Ни ISLN.L, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISLN.L and AMZN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISLN.L и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор