PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISKIX с ATLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISKIX с ATLAX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

ISKIX (Voya Index Solution Income Portfolio) and ATLAX (Atlas U.S. Tactical Income Fund) are both mutual funds - ISKIX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while ATLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya. Over the past 10 years, ISKIX returned 5.44%/yr vs -0.18%/yr for ATLAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISKIX charges 0.21%/yr vs 1.18%/yr for ATLAX.

Доходность

Сравнение доходности ISKIX и ATLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Index Solution Income Portfolio (ISKIX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISKIX показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у ATLAX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции ISKIX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 5.44% против -0.18% соответственно.

ISKIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
4.41%
С начала года
4.41%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.44%

ATLAX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
1.07%
С начала года
1.07%
1 год
8.17%
3 года*
8.47%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
-0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISKIX и ATLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISKIX
Voya Index Solution Income Portfolio		4.41%11.86%6.91%11.02%-14.06%6.11%11.34%13.15%-3.03%9.36%
ATLAX
Atlas U.S. Tactical Income Fund		1.07%13.62%4.51%9.92%-23.76%-1.25%1.46%4.27%-8.13%2.39%

Correlation

The correlation between ISKIX and ATLAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г.

0.71

The correlation between ISKIX and ATLAX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Index Solution Income Portfolio

Atlas U.S. Tactical Income Fund

Часто сравнивают с ISKIX:
ISKIX с FNSDXISKIX с FFSZXISKIX с SSFNXISKIX с IRVIXISKIX с LTFIXISKIX с IEDAXISKIX с INGIX
Часто сравнивают с ATLAX:
ATLAX с FXAIXATLAX с QQQATLAX с IRVIXATLAX с BERIXATLAX с IOEZXATLAX с IEDAXATLAX с FRGAX

Доходность на риск

ISKIX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISKIX
Ранг доходности на риск ISKIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISKIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISKIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISKIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISKIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISKIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ATLAX
Ранг доходности на риск ATLAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATLAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISKIX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Solution Income Portfolio (ISKIX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISKIXATLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.37

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.01

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

1.76

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

6.77

+4.04

ISKIX vs. ATLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISKIX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа ATLAX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISKIX и ATLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISKIX и ATLAX

Максимальная просадка ISKIX за все время составила -18.27%, что меньше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISKIX и ATLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISKIXATLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.27%

-39.28%

+21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.57%

-4.66%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-11.47%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-31.49%

+13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.99%

-39.28%

+21.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-13.57%

+13.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-14.56%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.21%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ISKIX и ATLAX

Voya Index Solution Income Portfolio (ISKIX) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что ISKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISKIXATLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

1.99%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

4.81%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

5.98%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

8.98%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

16.47%

-10.00%

Сравнение комиссий ISKIX и ATLAX

ISKIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISKIX и ATLAX

Дивидендная доходность ISKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности ATLAX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATLAX
Atlas U.S. Tactical Income Fund		4.99%4.68%5.15%3.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISKIX
Voya Index Solution Income Portfolio		3.91%4.08%2.99%4.10%13.18%4.25%3.80%3.61%3.93%2.49%3.23%9.32%

Часто задаваемые вопросы

ISKIX and ATLAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISKIX has higher volatility (2.35%) compared to ATLAX (1.99%). In terms of maximum drawdown, ISKIX dropped -18.27% vs ATLAX's -39.28%.

ISKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISKIX и ATLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор