График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Index Solution Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya Index Solution Income Portfolio (ISKIX) показал доход в -1.88% с начала года и 8.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISKIX составила 5.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Voya Index Solution Income Portfolio
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 5.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ISKIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.60% | 1.11% | -4.48% | -1.88% | |||||||||
| 2025 | 1.51% | 1.19% | -1.27% | 0.20% | 1.68% | 2.44% | 0.38% | 1.73% | 1.85% | 1.05% | 0.28% | 0.28% | 11.86% |
| 2024 | -0.00% | 0.94% | 1.66% | -2.65% | 2.41% | 1.12% | 2.02% | 1.81% | 1.60% | -1.68% | 1.50% | -1.88% | 6.91% |
| 2023 | 4.23% | -2.45% | 2.63% | 0.53% | -0.95% | 1.93% | 1.26% | -1.22% | -2.85% | -1.69% | 5.62% | 3.91% | 11.02% |
| 2022 | -2.80% | -1.66% | -1.07% | -4.76% | 0.38% | -3.57% | 3.70% | -2.72% | -5.76% | 1.61% | 4.31% | -2.18% | -14.06% |
| 2021 | -0.26% | 0.09% | 0.26% | 1.90% | 0.51% | 1.01% | 1.00% | 0.77% | -1.88% | 1.74% | -0.51% | 1.38% | 6.11% |
Метрики бенчмарка
Voya Index Solution Income Portfolio: годовая альфа составляет 1.98%, бета — 0.28, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 12.03.2008.
- Этот фонд участвовал в 39.98% снижения S&P 500 Index, но только в 36.47% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.28 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.98%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 36.47%
- Участие в снижении
- 39.98%
Комиссия
Комиссия ISKIX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISKIX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Index Solution Income Portfolio (ISKIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISKIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.90 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.39 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 6.61 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ISKIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Index Solution Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.30 | $0.39 | $1.19 | $0.50 | $0.44 | $0.39 | $0.39 | $0.26 | $0.32 | $0.91 |
Дивидендный доход | 4.16% | 4.08% | 2.99% | 4.10% | 13.18% | 4.25% | 3.80% | 3.61% | 3.93% | 2.49% | 3.23% | 9.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Index Solution Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya Index Solution Income Portfolio показал максимальную просадку в 18.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Index Solution Income Portfolio составляет 4.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.27% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 176 | 16 нояб. 2009 г. | 378 |
| -17.99% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 435 | 11 июл. 2024 г. | 669 |
| -12.64% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -6.91% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 97 | 8 июн. 2016 г. | 283 |
| -6.53% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...