- ISIN
- US92914H6743
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 9 мар. 2008 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISKIX
Voya Index Solution Income Portfolio (ISKIX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции ISKIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISKIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,216.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Index Solution Income Portfolio (ISKIX) показал доход в 4.41% с начала года и 10.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISKIX составила 5.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Voya Index Solution Income Portfolio
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 4.41%
- С начала года
- 4.41%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность ISKIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ISKIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.60% | 1.11% | -3.29% | 3.50% | 1.92% | -0.00% | -0.36% | 4.41% | |||||
| 2025 | 1.51% | 1.19% | -1.27% | 0.20% | 1.68% | 2.44% | 0.38% | 1.73% | 1.85% | 1.05% | 0.28% | 0.28% | 11.86% |
| 2024 | -0.00% | 0.94% | 1.66% | -2.65% | 2.41% | 1.12% | 2.02% | 1.81% | 1.60% | -1.68% | 1.50% | -1.88% | 6.91% |
| 2023 | 4.23% | -2.45% | 2.63% | 0.53% | -0.95% | 1.93% | 1.26% | -1.22% | -2.85% | -1.69% | 5.62% | 3.91% | 11.02% |
| 2022 | -2.80% | -1.66% | -1.07% | -4.76% | 0.38% | -3.57% | 3.70% | -2.72% | -5.76% | 1.61% | 4.31% | -2.18% | -14.06% |
| 2021 | -0.26% | 0.09% | 0.26% | 1.90% | 0.51% | 1.01% | 1.00% | 0.77% | -1.88% | 1.74% | -0.51% | 1.38% | 6.11% |
Метрики бенчмарка
Voya Index Solution Income Portfolio has an annualized alpha of 1.96%, beta of 0.28, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 2008.
- This fund participated in 39.69% of S&P 500 Index downside but only 35.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.28 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.96%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 35.88%
- Участие в снижении
- 39.69%
Комиссия
Комиссия ISKIX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISKIX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Index Solution Income Portfolio (ISKIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISKIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.23 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 9.69 | +1.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Index Solution Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.30 | $0.39 | $1.19 | $0.50 | $0.44 | $0.39 | $0.39 | $0.26 | $0.32 | $0.91 |
Дивидендный доход | 3.91% | 4.08% | 2.99% | 4.10% | 13.18% | 4.25% | 3.80% | 3.61% | 3.93% | 2.49% | 3.23% | 9.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Index Solution Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Index Solution Income Portfolio показал максимальную просадку в 18.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Index Solution Income Portfolio составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -18.27%март 2009 г. | 9mo 23d | 8mo 12d | 1y 6moмай 2008 г. - нояб. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.99%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -12.64%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -6.91%янв. 2016 г. | 8mo 28d | 4mo 20d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -6.53%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 27d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| ISKIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.27% | -56.78% | +38.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | -9.10% | +4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.18% | -18.90% | +12.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -25.43% | +7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.99% | -33.92% | +15.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.66% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -10.71% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.09% | -1.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISKIX
Добавьте Voya Index Solution Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISKIX