PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISKIX с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISKIX и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Index Solution Income Portfolio (ISKIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISKIX показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у IEDAX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции ISKIX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 5.54% против 12.38% соответственно.


ISKIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
4.60%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.91%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.22%
10 лет*
5.54%

IEDAX

1 день
0.48%
1 месяц
3.47%
С начала года
9.11%
6 месяцев
9.28%
1 год
18.97%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISKIX и IEDAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISKIX
Voya Index Solution Income Portfolio
4.60%11.86%6.91%11.02%-14.06%6.11%11.34%13.15%-3.03%9.36%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
9.11%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Correlation

The correlation between ISKIX and IEDAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2008 г.

0.77

The correlation between ISKIX and IEDAX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Index Solution Income Portfolio

Voya Large Cap Value Fund

Доходность на риск

ISKIX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISKIX
Ранг доходности на риск ISKIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISKIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISKIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISKIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISKIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISKIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISKIX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Solution Income Portfolio (ISKIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISKIXIEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.09

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

8.14

+5.48

ISKIX vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISKIX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа IEDAX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISKIX и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISKIXIEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.83

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.67

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.49

+0.32

Просадки

Сравнение просадок ISKIX и IEDAX

Максимальная просадка ISKIX за все время составила -18.27%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISKIX и IEDAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISKIXIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.27%

-47.31%

+29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.57%

-10.04%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-22.40%

+16.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-22.40%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.99%

-39.36%

+21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-6.49%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.48%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ISKIX и IEDAX

Текущая волатильность для Voya Index Solution Income Portfolio (ISKIX) составляет 2.02%, в то время как у Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что ISKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISKIXIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

2.99%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

8.84%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

11.46%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.98%

17.23%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

18.82%

-12.36%

Сравнение комиссий ISKIX и IEDAX

ISKIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISKIX и IEDAX

Дивидендная доходность ISKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности IEDAX в 7.32%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
7.32%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%
ISKIX
Voya Index Solution Income Portfolio
3.90%4.08%2.99%4.10%13.18%4.25%3.80%3.61%3.93%2.49%3.23%9.32%

Часто задаваемые вопросы


ISKIX and IEDAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEDAX has higher volatility (2.99%) compared to ISKIX (2.02%). In terms of maximum drawdown, ISKIX dropped -18.27% vs IEDAX's -47.31%.

ISKIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISKIX и IEDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор