PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHYX с RFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHYX с RFM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISHYX (Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund) and RFM (RiverNorth Flexible Municipal Income Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, ISHYX returned 1.70%/yr vs -1.67%/yr for RFM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ISHYX charges 0.59%/yr vs 5.15%/yr for RFM.

Доходность

Сравнение доходности ISHYX и RFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHYX показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у RFM с доходностью 7.96%.

ISHYX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.91%
1 год
6.84%
3 года*
4.89%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.85%

RFM

1 день
-0.01%
1 месяц
2.56%
С начала года
7.96%
6 месяцев
6.99%
1 год
12.10%
3 года*
6.65%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHYX и RFM

2026 (YTD)202520242023202220212020
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		2.29%3.92%6.43%3.58%-8.99%5.96%6.72%
RFM
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund		7.96%1.59%3.24%6.50%-22.85%10.85%15.33%

Correlation

The correlation between ISHYX and RFM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund

Часто сравнивают с ISHYX:
ISHYX с NSIOXISHYX с FRHIXISHYX с ABTYXISHYX с JAAAISHYX с BATEXISHYX с AMHIXISHYX с ABHYX
Часто сравнивают с RFM:
RFM с RMIRFM с RIVRFM с RFMZRFM с NMCORFM с TMNIXRFM с RSFRFM с RMMZ

Доходность на риск

ISHYX vs. RFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHYX
Ранг доходности на риск ISHYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHYX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RFM
Ранг доходности на риск RFM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHYX c RFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHYXRFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.29

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.59
1.90

+3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.24

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.08

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.95

6.52

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHYX vs. RFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHYX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа RFM равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHYX и RFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHYXRFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.29

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.13

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.22

+0.73

Просадки

Сравнение просадок ISHYX и RFM

Максимальная просадка ISHYX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки RFM в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHYX и RFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHYXRFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.64%

-35.49%

+21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-5.83%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.03%

-19.08%

+15.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-35.49%

+23.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-11.37%

+11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-14.72%

+12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

1.86%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHYX и RFM

Текущая волатильность для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) составляет 0.87%, в то время как у RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что ISHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHYXRFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

3.20%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

7.42%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

9.40%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

12.86%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.33%

12.71%

-9.38%

Сравнение комиссий ISHYX и RFM

ISHYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RFM в 5.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHYX и RFM

Дивидендная доходность ISHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности RFM в 7.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		4.64%4.65%4.40%3.38%3.99%3.58%3.58%3.45%3.59%3.51%3.60%
RFM
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund		7.51%8.07%7.70%7.64%8.38%10.49%5.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISHYX and RFM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFM has higher volatility (3.20%) compared to ISHYX (0.87%). In terms of maximum drawdown, ISHYX dropped -13.64% vs RFM's -35.49%.

ISHYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHYX и RFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор