PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFM с RSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFM с RSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) и RiverNorth Capital and Income Fund (RSF).

RFM управляется RiverNorth. RSF управляется RiverNorth.

Доходность

Сравнение доходности RFM и RSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) и RiverNorth Capital and Income Fund (RSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFM и RSF

2026 (YTD)202520242023202220212020
RFM
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund		2.36%1.59%3.24%6.50%-22.85%10.85%15.33%
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund		5.09%4.62%9.26%9.03%-1.62%27.59%12.88%

Доходность по периодам

С начала года, RFM показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у RSF с доходностью 5.09%.

RFM

1 день
0.07%
1 месяц
-2.91%
С начала года
2.36%
6 месяцев
0.72%
1 год
2.22%
3 года*
4.35%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
—

RSF

1 день
0.82%
1 месяц
2.86%
С начала года
5.09%
6 месяцев
5.39%
1 год
7.43%
3 года*
10.04%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund

RiverNorth Capital and Income Fund

Часто сравнивают с RFM:
RFM с RFMZRFM с RMIRFM с RMMZRFM с RIVRFM с NMCORFM с AHYMXRFM с EWHYX
Часто сравнивают с RSF:
RSF с HYIRSF с HIORSF с JFRRSF с ISDRSF с SPMORSF с EHIRSF с RIV

Сравнение комиссий RFM и RSF

RFM берет комиссию в 5.15%, что меньше комиссии RSF в 6.38%.

RSF
RiverNorth Capital and Income Fund
RFM
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund

Доходность на риск

RFM vs. RSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFM
Ранг доходности на риск RFM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFM: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFM: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFM: 77
Ранг коэф-та Мартина
RSF
Ранг доходности на риск RSF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFM c RSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) и RiverNorth Capital and Income Fund (RSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFMRSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.83

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.23

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.05

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

4.82

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFM vs. RSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFM на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа RSF равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFM и RSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFMRSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.83

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.78

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.44

-0.28

Корреляция

Корреляция между RFM и RSF составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFM и RSF

Дивидендная доходность RFM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что меньше доходности RSF в 11.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFM
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund		7.91%8.07%7.70%7.64%8.38%10.49%5.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund		11.11%11.30%10.87%10.85%11.78%9.52%11.76%6.92%8.21%9.22%1.41%

Просадки

Сравнение просадок RFM и RSF

Максимальная просадка RFM за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки RSF в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFM и RSF.

Загрузка...

Показатели просадок

RFMRSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-30.61%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-4.23%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-10.02%

-25.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.96%

-2.65%

-13.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.77%

-4.63%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.80%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RFM и RSF

Текущая волатильность для RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) составляет 4.28%, в то время как у RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что RFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFMRSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

6.05%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

7.34%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

9.10%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

10.56%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

11.32%

+1.42%