PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFM с TMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFM с TMNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) и Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX).

RFM управляется RiverNorth. TMNIX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 10 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RFM и TMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) и Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFM и TMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RFM
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund		2.29%1.59%3.24%6.50%-22.85%10.85%15.33%
TMNIX
Counterpoint Tactical Municipal Fund		-0.24%2.56%3.92%6.85%-3.12%2.96%6.28%

Доходность по периодам

С начала года, RFM показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у TMNIX с доходностью -0.24%.

RFM

1 день
2.04%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.29%
6 месяцев
0.79%
1 год
2.63%
3 года*
4.32%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
—

TMNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.88%
3 года*
3.41%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund

Counterpoint Tactical Municipal Fund

Часто сравнивают с RFM:
RFM с RMIRFM с RFMZRFM с RMMZRFM с RIVRFM с NMCORFM с RSFRFM с AHYMX
Часто сравнивают с TMNIX:
TMNIX с FRHIXTMNIX с NSIOXTMNIX с ABTYXTMNIX с BATEXTMNIX с HIMYXTMNIX с ABHYXTMNIX с NHMRX

Сравнение комиссий RFM и TMNIX

RFM берет комиссию в 5.15%, что несколько больше комиссии TMNIX в 1.00%.

RFM
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund
TMNIX
Counterpoint Tactical Municipal Fund

Доходность на риск

RFM vs. TMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFM
Ранг доходности на риск RFM: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFM: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFM: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TMNIX
Ранг доходности на риск TMNIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMNIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMNIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMNIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMNIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMNIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFM c TMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) и Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFMTMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.67

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

2.48

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.43

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.80

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

6.33

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFM vs. TMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFM на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа TMNIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFM и TMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFMTMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.67

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.79

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.35

-1.19

Корреляция

Корреляция между RFM и TMNIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFM и TMNIX

Дивидендная доходность RFM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности TMNIX в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018
RFM
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund		7.91%8.07%7.70%7.64%8.38%10.49%5.07%0.00%0.00%
TMNIX
Counterpoint Tactical Municipal Fund		3.07%2.79%3.31%3.40%0.36%4.39%2.36%3.69%1.10%

Просадки

Сравнение просадок RFM и TMNIX

Максимальная просадка RFM за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки TMNIX в -4.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFM и TMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFMTMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-4.63%

-30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-2.21%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-4.63%

-30.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.02%

-2.18%

-13.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.77%

-1.48%

-13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

0.63%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RFM и TMNIX

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что RFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFMTMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

1.07%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

1.69%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

2.34%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

3.00%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

2.68%

+10.07%