PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFM с RMMZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFM с RMMZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) и RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. (RMMZ).

RFM управляется RiverNorth. RMMZ управляется RiverNorth.

Доходность

Сравнение доходности RFM и RMMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) и RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. (RMMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFM и RMMZ

2026 (YTD)2025202420232022
RFM
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund		2.36%1.59%3.24%6.50%-16.07%
RMMZ
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.		2.59%4.99%2.72%11.22%-12.90%

Доходность по периодам

С начала года, RFM показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у RMMZ с доходностью 2.59%.

RFM

1 день
0.07%
1 месяц
-2.91%
С начала года
2.36%
6 месяцев
0.72%
1 год
2.22%
3 года*
4.35%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
—

RMMZ

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.29%
1 год
3.53%
3 года*
6.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund

RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.

Часто сравнивают с RFM:
RFM с RFMZRFM с RMIRFM с RIVRFM с NMCORFM с RSFRFM с AHYMXRFM с EWHYX
Часто сравнивают с RMMZ:
RMMZ с MMDRMMZ с RFMZRMMZ с RIVRMMZ с NIMRMMZ с RMIRMMZ с MMURMMZ с RSF

Сравнение комиссий RFM и RMMZ

RFM
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund

Доходность на риск

RFM vs. RMMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFM
Ранг доходности на риск RFM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFM: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFM: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFM: 77
Ранг коэф-та Мартина
RMMZ
Ранг доходности на риск RMMZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMMZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMMZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMMZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMMZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMMZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFM c RMMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) и RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. (RMMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFMRMMZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.32

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.53

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.45

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

1.03

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFM vs. RMMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFM на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа RMMZ равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFM и RMMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFMRMMZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.32

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.10

+0.06

Корреляция

Корреляция между RFM и RMMZ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFM и RMMZ

Дивидендная доходность RFM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности RMMZ в 7.68%

TTM202520242023202220212020
RFM
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund		7.91%8.07%7.70%7.64%8.38%10.49%5.07%
RMMZ
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.		7.68%7.86%7.82%7.45%6.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFM и RMMZ

Максимальная просадка RFM за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки RMMZ в -27.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFM и RMMZ.

Загрузка...

Показатели просадок

RFMRMMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-27.15%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-7.67%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.96%

-2.59%

-13.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.77%

-10.03%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.68%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RFM и RMMZ

Текущая волатильность для RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) составляет 4.28%, в то время как у RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. (RMMZ) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что RFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFMRMMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.93%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

7.77%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

11.03%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

17.67%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

17.67%

-4.93%