Сравнение ISHYX с MSIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).
ISHYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности ISHYX и MSIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISHYX и MSIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHYX Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund | 0.35% | 3.92% | 6.43% | 3.58% | -8.99% | 5.96% | -0.31% | 7.84% | 2.27% | 8.04% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | -6.99% | 16.02% | 23.66% | 23.06% | -20.21% | 27.37% | 14.41% | 22.49% | -8.25% | 16.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ISHYX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции ISHYX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 2.86% против 10.63% соответственно.
ISHYX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 2.86%
MSIGX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISHYX и MSIGX
ISHYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.
Доходность на риск
ISHYX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск
ISHYX
MSIGX
Сравнение ISHYX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISHYX | MSIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.77 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.31 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 1.22 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISHYX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.77 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.60 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.63 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между ISHYX и MSIGX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHYX и MSIGX
Дивидендная доходность ISHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHYX Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund | 4.29% | 4.65% | 4.40% | 3.38% | 3.99% | 3.58% | 3.58% | 3.45% | 3.59% | 3.51% | 3.60% | 0.00% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | 8.06% | 7.50% | 6.06% | 7.40% | 4.68% | 19.19% | 3.17% | 0.89% | 19.62% | 7.50% | 2.96% | 13.79% |
Просадки
Сравнение просадок ISHYX и MSIGX
Максимальная просадка ISHYX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHYX и MSIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISHYX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -57.22% | +43.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -11.78% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.03% | -26.73% | +14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.64% | -35.41% | +21.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -8.38% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -9.03% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 4.27% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISHYX и MSIGX
Текущая волатильность для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) составляет 0.73%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что ISHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISHYX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 5.28% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 9.48% | -8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 18.55% | -14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.06% | 16.92% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 17.87% | -14.55% |