PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHYX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISHYX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

ISHYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ISHYX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISHYX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		0.35%3.92%6.43%3.58%-8.99%5.96%3.40%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, ISHYX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

ISHYX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.07%
1 год
3.52%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.86%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с ISHYX:
ISHYX с JAAAISHYX с MUBISHYX с FRHIXISHYX с BATEXISHYX с ABTYXISHYX с NSIOXISHYX с ABHYX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий ISHYX и IVNQX

ISHYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

ISHYX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHYX
Ранг доходности на риск ISHYX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHYX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHYXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.06

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.65

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.63

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

6.05

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHYX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHYX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHYX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHYXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.06

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.63

+0.27

Корреляция

Корреляция между ISHYX и IVNQX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHYX и IVNQX

Дивидендная доходность ISHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		4.29%4.65%4.40%3.38%3.99%3.58%3.58%3.45%3.59%3.51%3.60%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISHYX и IVNQX

Максимальная просадка ISHYX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHYX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISHYXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.64%

-34.83%

+21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-12.56%

+8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-34.83%

+22.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-8.94%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-8.45%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

3.39%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHYX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) составляет 0.73%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что ISHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISHYXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

6.55%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

12.88%

-11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

22.53%

-18.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

22.51%

-19.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

22.56%

-19.24%