PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHYX с FDUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHYX с FDUAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISHYX (Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund) and FDUAX (First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A) are both High Yield Muni funds. Over the past year, ISHYX returned 7.06% vs 2.49% for FDUAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISHYX charges 0.59%/yr vs 0.87%/yr for FDUAX.

Доходность

Сравнение доходности ISHYX и FDUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHYX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у FDUAX с доходностью 1.83%.

ISHYX

1 день
0.21%
1 месяц
0.71%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.06%
3 года*
4.92%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.86%

FDUAX

1 день
0.20%
1 месяц
0.96%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.08%
1 год
2.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHYX и FDUAX

2026 (YTD)20252024
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		2.40%3.92%6.43%
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		1.83%1.20%6.66%

Correlation

The correlation between ISHYX and FDUAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.72

The correlation between ISHYX and FDUAX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A

Часто сравнивают с ISHYX:
ISHYX с NSIOXISHYX с ABTYXISHYX с JAAAISHYX с FRHIXISHYX с BATEXISHYX с AMHIXISHYX с ABHYX
Часто сравнивают с FDUAX:
FDUAX с TMNIXFDUAX с FEBIXFDUAX с NMZFDUAX с SGOVXFDUAX с FEHIXFDUAX с SGOIXFDUAX с BATEX

Доходность на риск

ISHYX vs. FDUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHYX
Ранг доходности на риск ISHYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHYX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FDUAX
Ранг доходности на риск FDUAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHYX c FDUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHYXFDUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
0.78

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.70
1.09

+4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.20

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

0.73

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

2.26

+11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHYX vs. FDUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHYX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа FDUAX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHYX и FDUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHYXFDUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

0.78

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.25

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ISHYX и FDUAX

Максимальная просадка ISHYX за все время составила -13.64%, что больше максимальной просадки FDUAX в -3.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHYX и FDUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHYXFDUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.64%

-3.96%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-3.43%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-0.72%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

1.10%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHYX и FDUAX

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что ISHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHYXFDUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.81%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

1.80%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

3.19%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

3.27%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.33%

3.27%

+0.06%

Сравнение комиссий ISHYX и FDUAX

ISHYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FDUAX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHYX и FDUAX

Дивидендная доходность ISHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности FDUAX в 5.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDUAX
First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A		5.18%4.83%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		4.64%4.65%4.40%3.38%3.99%3.58%3.58%3.45%3.59%3.51%3.60%

Часто задаваемые вопросы

ISHYX and FDUAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISHYX has higher volatility (0.87%) compared to FDUAX (0.81%). In terms of maximum drawdown, ISHYX dropped -13.64% vs FDUAX's -3.96%.

ISHYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHYX и FDUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор