PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHYX с ACTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISHYX с ACTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX).

ISHYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. ACTHX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности ISHYX и ACTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISHYX и ACTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		0.35%3.92%6.43%3.58%-8.99%5.96%-0.31%7.84%2.27%8.04%
ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund		-0.32%4.38%5.54%4.34%-13.94%6.29%3.25%10.12%1.44%9.10%

Доходность по периодам

С начала года, ISHYX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у ACTHX с доходностью -0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISHYX имеют среднегодовую доходность 2.86%, а акции ACTHX немного отстают с 2.74%.

ISHYX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.07%
1 год
3.52%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.86%

ACTHX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.90%
1 год
2.31%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Invesco High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с ISHYX:
ISHYX с JAAAISHYX с MUBISHYX с FRHIXISHYX с ABTYXISHYX с BATEXISHYX с NSIOXISHYX с ABHYX
Часто сравнивают с ACTHX:
ACTHX с TAFTXACTHX с TFIACTHX с FMBACTHX с RVNUACTHX с FLMBACTHX с VWAHXACTHX с MMIN

Сравнение комиссий ISHYX и ACTHX

ISHYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ACTHX в 1.39%.

ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Доходность на риск

ISHYX vs. ACTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHYX
Ранг доходности на риск ISHYX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ACTHX
Ранг доходности на риск ACTHX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACTHX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTHX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTHX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTHX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTHX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHYX c ACTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHYXACTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.42

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.61

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.75

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

2.08

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHYX vs. ACTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHYX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа ACTHX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHYX и ACTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHYXACTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.42

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.10

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.51

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.09

-0.18

Корреляция

Корреляция между ISHYX и ACTHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHYX и ACTHX

Дивидендная доходность ISHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности ACTHX в 5.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		4.29%4.65%4.40%3.38%3.99%3.58%3.58%3.45%3.59%3.51%3.60%0.00%
ACTHX
Invesco High Yield Municipal Fund		5.42%7.14%5.64%4.22%4.72%3.95%4.33%4.70%4.78%4.71%5.11%4.93%

Просадки

Сравнение просадок ISHYX и ACTHX

Максимальная просадка ISHYX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки ACTHX в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHYX и ACTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISHYXACTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.64%

-27.29%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-6.45%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-19.83%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.64%

-19.83%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-2.27%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-3.56%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.33%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHYX и ACTHX

Текущая волатильность для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) составляет 0.73%, в то время как у Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что ISHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISHYXACTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.31%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

2.24%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

6.88%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

5.67%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

5.36%

-2.04%