PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHG с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHG с CSHP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. ISHG is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, ISHG returned -0.93% vs 3.89% for CSHP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ISHG charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности ISHG и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHG показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.79%.

ISHG

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-2.16%
1 год
-0.93%
3 года*
3.45%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
-0.33%

CSHP

1 день
-0.04%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.85%
1 год
3.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHG и CSHP

2026 (YTD)20252024
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-1.89%13.31%-3.01%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.79%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between ISHG and CSHP is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.01

The correlation between ISHG and CSHP shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с SHYISHG с GRNBISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VETY.L
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXXCSHP с UESD.L

Доходность на риск

ISHG vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 77
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHG c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISHGCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
10.81

-10.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
26.16

-26.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

6.09

-5.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

48.60

-48.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

338.28

-338.71

ISHG vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 10.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISHG и CSHP

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHGCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-0.08%

-37.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-0.08%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.69%

-0.08%

-23.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.44%

-0.00%

-18.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.01%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и CSHP

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что ISHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHGCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

0.16%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

0.27%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

0.36%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

0.41%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

0.41%

+6.52%

Сравнение комиссий ISHG и CSHP

ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и CSHP

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности CSHP в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.48%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

ISHG and CSHP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISHG has higher volatility (1.78%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, ISHG dropped -37.24% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.89% vs -0.93% for ISHG. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.89% return vs -0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for ISHG.

CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 1.48% for ISHG.

ISHG is categorized as International Government Bonds, while CSHP is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.35% for ISHG and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.81 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHG и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор