PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFU.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISFU.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISFU.L (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds from iShares - ISFU.L tracks the FTSE 100 Index while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISFU.L returned 10.68%/yr vs 13.42%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ISFU.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности ISFU.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISFU.L торгуется в USD, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISFU.L показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 12.66%.

ISFU.L

1 день
0.15%
1 месяц
-1.69%
С начала года
5.80%
6 месяцев
9.76%
1 год
19.60%
3 года*
17.89%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—

IEVL.L

1 день
0.17%
1 месяц
3.88%
С начала года
12.66%
6 месяцев
16.74%
1 год
35.08%
3 года*
24.94%
5 лет*
13.42%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISFU.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		5.80%35.25%7.52%13.76%-6.04%15.95%-8.61%21.31%-14.02%23.72%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		12.64%53.14%3.75%17.14%-9.57%18.05%-0.67%19.39%-17.52%26.03%

Correlation

The correlation between ISFU.L and IEVL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г.

0.85

The correlation between ISFU.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISFU.L и IEVL.L

Секторы
ISFU.L
IEVL.L

Финансовые услуги

24.8%
22.6%

Промышленность

13.8%
17.0%

Здравоохранение

13.8%
12.3%

Потребительский защитный сектор

12.8%
8.6%

Энергетика

11.9%
5.1%

Сырьевые материалы

8.6%
6.2%

Коммунальные услуги

5.3%
4.5%

Потребительский циклический сектор

4.7%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.7%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Технологии

0.8%
12.2%

Финансовые услуги

ISFU.L
24.8%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

ISFU.L
13.8%
IEVL.L
17.0%

Здравоохранение

ISFU.L
13.8%
IEVL.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

ISFU.L
12.8%
IEVL.L
8.6%

Энергетика

ISFU.L
11.9%
IEVL.L
5.1%

Сырьевые материалы

ISFU.L
8.6%
IEVL.L
6.2%

Коммунальные услуги

ISFU.L
5.3%
IEVL.L
4.5%

Потребительский циклический сектор

ISFU.L
4.7%
IEVL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

ISFU.L
2.6%
IEVL.L
3.7%

Недвижимость

ISFU.L
0.9%
IEVL.L
0.6%

Технологии

ISFU.L
0.8%
IEVL.L
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с ISFU.L:
ISFU.L с IUKD.LISFU.L с TDGB.LISFU.L с ANDR.VIISFU.L с SP5L.LISFU.L с SSEZYISFU.L с VEAISFU.L с NG.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

ISFU.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFU.L
Ранг доходности на риск ISFU.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFU.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFU.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFU.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFU.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFU.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFU.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFU.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.24

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.03

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.01

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

10.78

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFU.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFU.L на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFU.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFU.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.24

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ISFU.L и IEVL.L

Максимальная просадка ISFU.L за все время составила -42.59%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFU.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISFU.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.59%

-46.41%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.60%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-17.48%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-31.13%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-0.89%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-9.98%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.24%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFU.L и IEVL.L

Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) составляет 5.05%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что ISFU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISFU.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.50%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

12.48%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

15.61%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

18.53%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

19.76%

-1.68%

Сравнение комиссий ISFU.L и IEVL.L

ISFU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFU.L и IEVL.L

Дивидендная доходность ISFU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		2.89%3.01%3.80%3.80%3.78%3.85%2.91%4.33%4.61%3.81%0.72%

Часто задаваемые вопросы

ISFU.L and IEVL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISFU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISFU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

ISFU.L tracks FTSE 100 Index, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.07% for ISFU.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISFU.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор