PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFU.L с SP5L.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISFU.L с SP5L.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L).

ISFU.L и SP5L.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISFU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100 Index. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. SP5L.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISFU.L и SP5L.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISFU.L и SP5L.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		4.46%35.25%7.52%13.76%-6.04%15.95%-8.61%21.31%-14.02%11.63%
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc		-4.32%17.77%25.48%26.32%-18.58%30.00%17.41%32.02%-5.63%11.96%
Разные валюты инструментов

ISFU.L торгуется в USD, в то время как SP5L.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SP5L.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISFU.L показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у SP5L.L с доходностью -4.32%.

ISFU.L

1 день
0.21%
1 месяц
-0.26%
С начала года
4.46%
6 месяцев
11.17%
1 год
28.40%
3 года*
17.45%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—

SP5L.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-1.53%
1 год
17.31%
3 года*
18.43%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с ISFU.L:
ISFU.L с ANDR.VIISFU.L с IUKD.LISFU.L с NG.LISFU.L с XAUUSD=XISFU.L с TDGB.LISFU.L с VEAISFU.L с SSEZY
Часто сравнивают с SP5L.L:
SP5L.L с VWRP.LSP5L.L с WLDL.LSP5L.L с CW8G.LSP5L.L с SPYSP5L.L с BRK-BSP5L.L с VOOSP5L.L с SWDA.L

Сравнение комиссий ISFU.L и SP5L.L

И ISFU.L, и SP5L.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

ISFU.L vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFU.L
Ранг доходности на риск ISFU.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFU.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFU.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFU.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFU.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SP5L.L
Ранг доходности на риск SP5L.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP5L.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP5L.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP5L.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP5L.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP5L.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFU.L c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFU.LSP5L.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.07

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.57

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.54

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.74

11.17

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFU.L vs. SP5L.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFU.L на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа SP5L.L равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFU.L и SP5L.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFU.LSP5L.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.07

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.82

-0.30

Корреляция

Корреляция между ISFU.L и SP5L.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFU.L и SP5L.L

Дивидендная доходность ISFU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как SP5L.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		2.92%3.01%3.80%3.80%3.78%3.85%2.91%4.33%4.61%3.81%0.72%
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISFU.L и SP5L.L

Максимальная просадка ISFU.L за все время составила -42.59%, что больше максимальной просадки SP5L.L в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFU.L и SP5L.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISFU.LSP5L.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.59%

-25.47%

-17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-7.20%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-21.12%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-4.47%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-3.55%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.03%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFU.L и SP5L.L

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что ISFU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SP5L.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISFU.LSP5L.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.23%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

8.68%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

16.13%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

15.65%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

16.86%

+1.21%