PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFU.L с SSEZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISFU.L с SSEZY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISFU.L (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)) is Europe Equities fund tracking the FTSE 100 Index, while SSEZY (SSE PLC ADR) is a stock. Over the past 5 years, ISFU.L returned 10.68%/yr vs 13.02%/yr for SSEZY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISFU.L и SSEZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и SSE PLC ADR (SSEZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISFU.L показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у SSEZY с доходностью 8.74%.

ISFU.L

1 день
0.15%
1 месяц
-1.69%
С начала года
5.80%
6 месяцев
9.76%
1 год
19.60%
3 года*
17.89%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—

SSEZY

1 день
-0.48%
1 месяц
-7.28%
С начала года
8.74%
6 месяцев
10.83%
1 год
38.75%
3 года*
15.67%
5 лет*
13.02%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISFU.L и SSEZY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		5.80%35.25%7.52%13.76%-6.04%15.95%-8.61%21.31%-14.02%23.72%
SSEZY
SSE PLC ADR		8.74%55.64%-14.33%23.22%-2.83%15.63%12.81%50.44%-17.36%1.53%

Correlation

The correlation between ISFU.L and SSEZY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

SSE PLC ADR

Часто сравнивают с ISFU.L:
ISFU.L с IUKD.LISFU.L с TDGB.LISFU.L с ANDR.VIISFU.L с SP5L.LISFU.L с VEAISFU.L с NG.LISFU.L с FEUZ.L
Часто сравнивают с SSEZY:
SSEZY с NG.LSSEZY с ^GSPCSSEZY с SPYGSSEZY с ELEZYSSEZY с NGGSSEZY с IMI.LSSEZY с FTS

Доходность на риск

ISFU.L vs. SSEZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFU.L
Ранг доходности на риск ISFU.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFU.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFU.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFU.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFU.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFU.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SSEZY
Ранг доходности на риск SSEZY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEZY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEZY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEZY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEZY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEZY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFU.L c SSEZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и SSE PLC ADR (SSEZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFU.LSSEZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.27

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.97

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.16

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

5.40

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFU.L vs. SSEZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFU.L на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSEZY равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFU.L и SSEZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFU.LSSEZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.27

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.22

+0.30

Просадки

Сравнение просадок ISFU.L и SSEZY

Максимальная просадка ISFU.L за все время составила -42.59%, что меньше максимальной просадки SSEZY в -54.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFU.L и SSEZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISFU.LSSEZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.59%

-54.69%

+12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-18.01%

+8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-29.71%

+16.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-31.90%

+5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-13.53%

+9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-15.55%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

7.19%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFU.L и SSEZY

Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) составляет 5.05%, в то время как у SSE PLC ADR (SSEZY) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что ISFU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSEZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISFU.LSSEZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

11.39%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

20.54%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

30.77%

-17.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

25.89%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

28.33%

-10.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFU.L и SSEZY

Дивидендная доходность ISFU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности SSEZY в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		2.89%3.01%3.80%3.80%3.78%3.85%2.91%4.33%4.61%3.81%0.72%0.00%
SSEZY
SSE PLC ADR		2.66%3.79%3.82%4.93%5.34%4.97%5.10%6.28%8.83%8.43%14.56%5.92%

Часто задаваемые вопросы

ISFU.L and SSEZY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISFU.L и SSEZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор