PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFU.L с SSEZY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISFU.L с SSEZY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и SSE PLC ADR (SSEZY).

ISFU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100 Index. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ISFU.L и SSEZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и SSE PLC ADR (SSEZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISFU.L и SSEZY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		4.24%35.25%7.52%13.76%-6.04%15.95%-8.61%21.31%-14.02%23.72%
SSEZY
SSE PLC ADR		21.59%55.64%-14.33%23.22%-2.83%15.63%12.81%50.44%-17.36%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, ISFU.L показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у SSEZY с доходностью 21.59%.

ISFU.L

1 день
2.56%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.24%
6 месяцев
10.25%
1 год
28.01%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—

SSEZY

1 день
2.53%
1 месяц
-1.18%
С начала года
21.59%
6 месяцев
52.97%
1 год
79.19%
3 года*
21.98%
5 лет*
17.22%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

SSE PLC ADR

Часто сравнивают с ISFU.L:
ISFU.L с ANDR.VIISFU.L с NG.LISFU.L с IUKD.LISFU.L с VEAISFU.L с XAUUSD=XISFU.L с TDGB.LISFU.L с SP5L.L
Часто сравнивают с SSEZY:
SSEZY с ^GSPCSSEZY с NG.LSSEZY с SPYGSSEZY с NGGSSEZY с ELEZYSSEZY с IMI.LSSEZY с FTS

Доходность на риск

ISFU.L vs. SSEZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFU.L
Ранг доходности на риск ISFU.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFU.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFU.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SSEZY
Ранг доходности на риск SSEZY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEZY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEZY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEZY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEZY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEZY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFU.L c SSEZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и SSE PLC ADR (SSEZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFU.LSSEZYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.68

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.63

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

4.38

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

12.93

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFU.L vs. SSEZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFU.L на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа SSEZY равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFU.L и SSEZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFU.LSSEZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.68

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.24

+0.27

Корреляция

Корреляция между ISFU.L и SSEZY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFU.L и SSEZY

Дивидендная доходность ISFU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности SSEZY в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		2.93%3.01%3.80%3.80%3.78%3.85%2.91%4.33%4.61%3.81%0.72%0.00%
SSEZY
SSE PLC ADR		2.38%3.79%3.82%4.93%5.34%4.97%5.10%6.28%8.83%8.43%14.56%5.92%

Просадки

Сравнение просадок ISFU.L и SSEZY

Максимальная просадка ISFU.L за все время составила -42.59%, что меньше максимальной просадки SSEZY в -54.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFU.L и SSEZY.

Загрузка...

Показатели просадок

ISFU.LSSEZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.59%

-54.69%

+12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-17.81%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-31.90%

+5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-2.22%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-15.62%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

6.03%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFU.L и SSEZY

Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) составляет 6.15%, в то время как у SSE PLC ADR (SSEZY) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что ISFU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSEZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISFU.LSSEZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

9.30%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

22.17%

-12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

29.75%

-13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

25.37%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

28.05%

-9.97%