PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFU.L с IUKD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISFU.L с IUKD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L).

ISFU.L и IUKD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISFU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100 Index. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. IUKD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISFU.L и IUKD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISFU.L и IUKD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		4.24%35.25%7.52%13.76%-6.04%15.95%-8.61%21.31%-14.02%23.72%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF		3.14%42.09%10.40%11.39%-11.98%22.31%-15.41%23.62%-18.97%17.10%
Разные валюты инструментов

ISFU.L торгуется в USD, в то время как IUKD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUKD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISFU.L показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у IUKD.L с доходностью 3.06%.

ISFU.L

1 день
2.56%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.24%
6 месяцев
10.25%
1 год
28.01%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—

IUKD.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.37%
С начала года
3.06%
6 месяцев
13.42%
1 год
32.85%
3 года*
19.91%
5 лет*
11.75%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

iShares UK Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с ISFU.L:
ISFU.L с ANDR.VIISFU.L с NG.LISFU.L с TDGB.LISFU.L с VEAISFU.L с XAUUSD=XISFU.L с SSEZYISFU.L с SP5L.L
Часто сравнивают с IUKD.L:
IUKD.L с VUKE.LIUKD.L с UKDV.LIUKD.L с CUKX.LIUKD.L с LGEN.LIUKD.L с IDVY.LIUKD.L с BIPS.LIUKD.L с CPJ1.L

Сравнение комиссий ISFU.L и IUKD.L

ISFU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUKD.L в 0.40%.

IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

Доходность на риск

ISFU.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFU.L
Ранг доходности на риск ISFU.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFU.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFU.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IUKD.L
Ранг доходности на риск IUKD.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUKD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUKD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUKD.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUKD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUKD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFU.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFU.LIUKD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.92

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.39

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.98

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

11.53

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFU.L vs. IUKD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFU.L на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUKD.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFU.L и IUKD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFU.LIUKD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.92

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.06

+0.45

Корреляция

Корреляция между ISFU.L и IUKD.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFU.L и IUKD.L

Дивидендная доходность ISFU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности IUKD.L в 4.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		2.93%3.01%3.80%3.80%3.78%3.85%2.91%4.33%4.61%3.81%0.72%0.00%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF		4.63%4.85%5.78%5.34%6.39%5.68%4.11%5.70%6.86%5.19%4.87%5.67%

Просадки

Сравнение просадок ISFU.L и IUKD.L

Максимальная просадка ISFU.L за все время составила -42.59%, что меньше максимальной просадки IUKD.L в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFU.L и IUKD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISFU.LIUKD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.59%

-61.95%

+19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-9.92%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-19.93%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-5.50%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-15.06%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.34%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFU.L и IUKD.L

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ISFU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUKD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISFU.LIUKD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

5.48%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

10.06%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

17.02%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

17.79%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

21.20%

-3.12%