PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFIX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISFIX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

ISFIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ISFIX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISFIX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio		-5.66%17.39%23.33%31.94%-18.25%24.31%21.81%52.24%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, ISFIX показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

ISFIX

1 день
3.00%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.58%
1 год
15.81%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.03%
10 лет*
17.72%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Columbia Contrarian Core Portfolio

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с ISFIX:
ISFIX с SPYISFIX с IEDAXISFIX с FSKAXISFIX с IEOSXISFIX с IIBAXISFIX с INGIXISFIX с IRVIX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий ISFIX и FNSTX

ISFIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio

Доходность на риск

ISFIX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFIX
Ранг доходности на риск ISFIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFIX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFIXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.69

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.20

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

3.31

-3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

11.29

-10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFIX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFIX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFIX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFIXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.69

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.60

-0.11

Корреляция

Корреляция между ISFIX и FNSTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFIX и FNSTX

Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio		8.48%8.00%2.11%43.85%20.76%11.30%2.65%77.40%13.78%6.74%13.24%13.56%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISFIX и FNSTX

Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISFIXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-35.82%

-21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.43%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-21.97%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-5.82%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-5.25%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

2.47%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFIX и FNSTX

Текущая волатильность для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) составляет 5.40%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISFIXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.85%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

12.50%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

16.11%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

14.94%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

18.80%

+4.14%