PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISEU.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISEU.L с JRDE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ISEU.L (iShares MSCI Europe UCITS Dist) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds tracking the MSCI Europe NR EUR, from iShares and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISEU.L returned 15.47%/yr vs 27.65%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ISEU.L charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности ISEU.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISEU.L торгуется в USD, в то время как JRDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISEU.L показывает доходность 7.98%, а JRDE.L немного выше – 8.26%.

ISEU.L

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
5.27%
С начала года
7.98%
1 год
18.89%
3 года*
15.47%
5 лет*
9.79%
10 лет*
10.91%

JRDE.L

1 день
-0.35%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
5.76%
С начала года
8.26%
1 год
63.99%
3 года*
27.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISEU.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		7.98%35.20%2.21%19.49%-13.72%0.79%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		8.26%85.47%0.51%20.44%-14.07%-12.29%

Correlation

The correlation between ISEU.L and JRDE.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between ISEU.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISEU.L и JRDE.L

Секторы
ISEU.L
JRDE.L

Финансовые услуги

23.3%
23.7%

Промышленность

19.5%
20.2%

Здравоохранение

13.1%
13.1%

Технологии

9.6%
9.8%

Потребительский защитный сектор

8.3%
7.1%

Потребительский циклический сектор

6.5%
6.8%

Сырьевые материалы

5.7%
5.3%

Энергетика

4.9%
4.7%

Коммунальные услуги

4.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.8%

Недвижимость

0.8%
0.1%

Финансовые услуги

ISEU.L
23.3%
JRDE.L
23.7%

Промышленность

ISEU.L
19.5%
JRDE.L
20.2%

Здравоохранение

ISEU.L
13.1%
JRDE.L
13.1%

Технологии

ISEU.L
9.6%
JRDE.L
9.8%

Потребительский защитный сектор

ISEU.L
8.3%
JRDE.L
7.1%

Потребительский циклический сектор

ISEU.L
6.5%
JRDE.L
6.8%

Сырьевые материалы

ISEU.L
5.7%
JRDE.L
5.3%

Энергетика

ISEU.L
4.9%
JRDE.L
4.7%

Коммунальные услуги

ISEU.L
4.7%
JRDE.L
5.5%

Коммуникационные услуги

ISEU.L
3.8%
JRDE.L
3.8%

Недвижимость

ISEU.L
0.8%
JRDE.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe UCITS Dist

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с ISEU.L:
ISEU.L с ISX5.LISEU.L с EMMISEU.L с MJMT.DEISEU.L с CSPX.LISEU.L с VEUR.LISEU.L с QQQISEU.L с EWQ
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с BBDD.LJRDE.L с EEIP.L

Доходность на риск

ISEU.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISEU.L
Ранг доходности на риск ISEU.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISEU.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISEU.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISEU.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISEU.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISEU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISEU.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISEU.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.65

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
5.73

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.71

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

5.27

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

18.35

-12.51

ISEU.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISEU.L на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRDE.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISEU.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISEU.L и JRDE.L

Максимальная просадка ISEU.L за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -39.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEU.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISEU.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-39.04%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.09%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-14.48%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.92%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-11.56%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.48%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ISEU.L и JRDE.L

iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) имеют волатильность 3.91% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISEU.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.93%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

12.53%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

38.56%

-23.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

24.76%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

24.76%

-7.33%

Сравнение комиссий ISEU.L и JRDE.L

ISEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JRDE.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISEU.L и JRDE.L

Дивидендная доходность ISEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности JRDE.L в 26.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		2.51%2.46%3.00%2.81%2.86%2.36%1.91%3.03%3.28%2.48%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		26.97%28.15%2.68%1.11%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ISEU.L and JRDE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JRDE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRDE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for ISEU.L.

Both ETFs track MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 1.00% for ISEU.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISEU.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор