PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISEP с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISEP и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - September (ISEP) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISEP показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.24%.


ISEP

1 день
-1.07%
1 месяц
-0.64%
С начала года
4.21%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-0.27%
1 месяц
-8.27%
С начала года
70.24%
6 месяцев
58.79%
1 год
76.65%
3 года*
20.28%
5 лет*
24.35%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISEP и UGA


2026 (YTD)202520242023
ISEP
Innovator International Developed Power Buffer ETF - September
4.21%18.29%5.41%4.60%
UGA
United States Gasoline Fund LP
70.24%-2.00%3.77%-14.60%

Correlation

The correlation between ISEP and UGA is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2023 г.

-0.09

The correlation between ISEP and UGA shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator International Developed Power Buffer ETF - September

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

ISEP vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISEP
Ранг доходности на риск ISEP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISEP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISEP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISEP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISEP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISEP: 4848
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISEP c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - September (ISEP) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISEPUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

5.15

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

12.26

-4.84

ISEP vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISEP на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISEP и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISEPUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.19

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.12

+1.13

Просадки

Сравнение просадок ISEP и UGA

Максимальная просадка ISEP за все время составила -7.36%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEP и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISEPUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.36%

-86.59%

+79.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-14.98%

+9.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-14.98%

+13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-36.75%

+35.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

6.27%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ISEP и UGA

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - September (ISEP) составляет 2.10%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что ISEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISEPUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

10.83%

-8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

30.48%

-24.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

35.21%

-26.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.54%

34.39%

-24.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.54%

37.27%

-27.73%

Сравнение комиссий ISEP и UGA

ISEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISEP и UGA

Ни ISEP, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ISEP and UGA have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (10.83%) compared to ISEP (2.10%). In terms of maximum drawdown, ISEP dropped -7.36% vs UGA's -86.59%.

On 1-year performance, UGA leads with 76.65% vs 11.40% for ISEP. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ISEP has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGA has performed better with a 76.65% return vs 11.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for ISEP.

ISEP and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ISEP is categorized as Defined Outcome, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.85% for ISEP and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISEP и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор