Сравнение ISDW.L с IWVG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L).

ISDW.L и IWVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDW.L и IWVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDW.L и IWVG.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ISDW.L iShares MSCI World Islamic UCITS	1.51%	19.35%	5.72%	23.61%	-11.80%	21.40%	8.33%	21.16%	-9.14%
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)	5.76%	37.12%	3.45%	19.01%	-9.76%	20.37%	-3.98%	19.05%	-16.16%

Разные валюты инструментов

ISDW.L торгуется в USD, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDW.L показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 5.76%.

ISDW.L

1 день: 2.59%

1 месяц: -3.43%

С начала года: 1.51%

6 месяцев: 5.54%

1 год: 25.79%

3 года*: 13.43%

5 лет*: 9.77%

10 лет*: 10.00%

IWVG.L

1 день: 3.74%

1 месяц: -3.27%

С начала года: 5.76%

6 месяцев: 14.54%

1 год: 34.71%

3 года*: 19.41%

5 лет*: 11.19%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI World Islamic UCITS

Название символа

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ISDW.L:

ISDW.L с IGDA.L ISDW.L с SPUS ISDW.L с SPWO ISDW.L с ISDU.L ISDW.L с VUAG.L ISDW.L с VWRD.L ISDW.L с IVV

Часто сравнивают с IWVG.L:

IWVG.L с IWQU.L IWVG.L с VTV IWVG.L с XDEV.L IWVG.L с URTH IWVG.L с VT IWVG.L с IUVD.L IWVG.L с VWRA.L

Сравнение комиссий ISDW.L и IWVG.L

И ISDW.L, и IWVG.L имеют комиссию равную 0.30%.

ISDW.L

iShares MSCI World Islamic UCITS

IWVG.L

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

ISDW.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISDW.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IWVG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDW.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ISDW.L	IWVG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.61	2.08	-0.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.23	2.69	-0.46
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.40	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.94	3.73	-0.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.89	14.02	-2.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDW.L vs. IWVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDW.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWVG.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDW.L и IWVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ISDW.L	IWVG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.61	2.08	-0.47
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.63	0.72	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.45	-0.06

Корреляция

Корреляция между ISDW.L и IWVG.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDW.L и IWVG.L

Дивидендная доходность ISDW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как IWVG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ISDW.L iShares MSCI World Islamic UCITS	1.09%	1.11%	1.38%	1.56%	2.02%	1.47%	1.38%	1.80%	1.87%	1.54%	1.70%	1.77%
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)	0.00%	0.00%	1.82%	3.23%	3.12%	2.61%	2.37%	2.90%	2.48%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDW.L и IWVG.L

Максимальная просадка ISDW.L за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки IWVG.L в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDW.L и IWVG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	ISDW.L	IWVG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.87%	-28.07%	-16.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.42%	-10.74%	-0.68%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.76%	-13.79%	-8.97%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.77%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.29%	-3.68%	-0.61%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.31%	-4.38%	-0.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.14%	2.05%	+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDW.L и IWVG.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) составляет 5.05%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что ISDW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ISDW.L	IWVG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.05%	6.54%	-1.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.92%	10.66%	-0.74%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.96%	16.59%	-0.63%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.61%	15.47%	+0.14%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.60%	17.53%	-1.93%

Сравнение ISDW.L с IWVG.L

Доходность

Сравнение доходности ISDW.L и IWVG.L

Сравнение доходности по годам ISDW.L и IWVG.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

ISDW.L

IWVG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ISDW.L и IWVG.L

Доходность на риск

ISDW.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск

ISDW.L

IWVG.L

Сравнение ISDW.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ISDW.L vs. IWVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDW.L и IWVG.L

Просадки

Сравнение просадок ISDW.L и IWVG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ISDW.L и IWVG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)