PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDW.L с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDW.L с IBBQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISDW.L (iShares MSCI World Islamic UCITS) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both exchange-traded funds - ISDW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Islamic Index, while IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ / Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISDW.L returned 18.57%/yr vs 12.81%/yr for IBBQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ISDW.L charges 0.30%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности ISDW.L и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISDW.L показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у IBBQ с доходностью 2.58%.

ISDW.L

1 день
-0.28%
1 месяц
6.65%
С начала года
19.45%
6 месяцев
20.26%
1 год
36.58%
3 года*
18.57%
5 лет*
12.01%
10 лет*
11.23%

IBBQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.11%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.08%
1 год
40.50%
3 года*
12.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDW.L и IBBQ

2026 (YTD)20252024202320222021
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		19.45%19.35%5.72%23.61%-11.80%6.80%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		2.58%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.72%

Correlation

The correlation between ISDW.L and IBBQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.30

Сравнение распределения секторов ISDW.L и IBBQ

Секторы
ISDW.L
IBBQ

Технологии

43.8%

-

Промышленность

12.7%

-

Энергетика

10.9%

-

Здравоохранение

10.2%
98.3%

Сырьевые материалы

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Недвижимость

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Технологии

ISDW.L
43.8%
IBBQ

-

Промышленность

ISDW.L
12.7%
IBBQ

-

Энергетика

ISDW.L
10.9%
IBBQ

-

Здравоохранение

ISDW.L
10.2%
IBBQ
98.3%

Сырьевые материалы

ISDW.L
9.6%
IBBQ

-

Потребительский циклический сектор

ISDW.L
7.1%
IBBQ

-

Потребительский защитный сектор

ISDW.L
3.7%
IBBQ

-

Коммунальные услуги

ISDW.L
1.0%
IBBQ

-

Коммуникационные услуги

ISDW.L
0.4%
IBBQ

-

Недвижимость

ISDW.L
0.2%
IBBQ

-

Финансовые услуги

ISDW.L
0.0%
IBBQ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с ISDW.L:
ISDW.L с IGDA.LISDW.L с SPUSISDW.L с ISDU.LISDW.L с SPWOISDW.L с ISWD.LISDW.L с UMMAISDW.L с IITU.L
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с GNOMIBBQ с BTECIBBQ с BBCIBBQ с BBP

Доходность на риск

ISDW.L vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDW.L
Ранг доходности на риск ISDW.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDW.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDW.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDW.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDW.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDW.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDW.L c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDW.LIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.05

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.89

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

4.88

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

15.85

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDW.L vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDW.L на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа IBBQ равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDW.L и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDW.LIBBQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.05

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.16

+0.29

Просадки

Сравнение просадок ISDW.L и IBBQ

Максимальная просадка ISDW.L за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDW.L и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDW.LIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.87%

-37.94%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-8.34%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-23.66%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-4.55%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-16.80%

+11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.56%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDW.L и IBBQ

Текущая волатильность для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) составляет 4.54%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что ISDW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDW.LIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.12%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

15.27%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

19.83%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

21.88%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

21.88%

-6.21%

Сравнение комиссий ISDW.L и IBBQ

ISDW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDW.L и IBBQ

Дивидендная доходность ISDW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности IBBQ в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.86%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		0.95%1.11%1.38%1.56%2.02%1.47%1.38%1.80%1.87%1.54%1.70%1.77%

Часто задаваемые вопросы

ISDW.L and IBBQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.30% for ISDW.L.

ISDW.L is categorized as Global Equities, while IBBQ is Health & Biotech Equities. ISDW.L tracks MSCI World Islamic Index, while IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for ISDW.L and 0.00% for IBBQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDW.L и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор