PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISDU.L с LGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDU.L с LGUS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ISDU.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - ISDU.L tracks the MSCI USA Islamic Index while LGUS.L tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISDU.L returned 12.53%/yr vs 12.54%/yr for LGUS.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ISDU.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и LGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISDU.L показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у LGUS.L с доходностью 9.01%.

ISDU.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-4.71%
6 месяцев
12.48%
С начала года
14.99%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.53%
10 лет*
11.27%

LGUS.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
8.07%
С начала года
9.01%
1 год
19.79%
3 года*
19.73%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDU.L и LGUS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		14.99%15.85%9.35%25.84%-11.90%29.59%6.85%20.61%-9.78%
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		9.01%17.98%25.09%28.66%-20.46%27.91%21.16%30.91%-9.25%

Correlation

The correlation between ISDU.L and LGUS.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.89

The correlation between ISDU.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBUS.LISDU.L с BBSU.LISDU.L с FLXU.L
Часто сравнивают с LGUS.L:
LGUS.L с MINT.LLGUS.L с FLES.LLGUS.L с SPXS.LLGUS.L с WNRG.LLGUS.L с FLXK.LLGUS.L с HKOD.LLGUS.L с G500.L

Доходность на риск

ISDU.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDU.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISDU.LLGUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.58

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.39

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.30

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

8.84

+2.15

ISDU.L vs. LGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDU.L на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUS.L равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDU.L и LGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и LGUS.L

Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -44.43%, что больше максимальной просадки LGUS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и LGUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDU.LLGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.43%

-34.26%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-8.58%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.98%

-19.46%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-25.64%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-1.69%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-5.29%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.23%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и LGUS.L

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDU.LLGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

3.15%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

9.50%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

12.53%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

16.52%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

18.10%

-1.82%

Сравнение комиссий ISDU.L и LGUS.L

ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и LGUS.L

Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как LGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.66%0.39%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISDU.L and LGUS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ISDU.L.

ISDU.L tracks MSCI USA Islamic Index, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.30% for ISDU.L and 0.05% for LGUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDU.L и LGUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор