Сравнение ISDU.L с G500.L
ISDU.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - ISDU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Islamic Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISDU.L returned 12.53%/yr vs 11.39%/yr for G500.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ISDU.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности ISDU.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISDU.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISDU.L показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.57%.
ISDU.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 12.48%
- С начала года
- 14.99%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 11.27%
G500.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISDU.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 14.99% | 15.85% | 9.35% | 25.84% | -11.90% | 29.59% | 17.30% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.57% | 26.32% | 22.89% | 31.47% | -28.53% | 27.78% | 32.88% |
Correlation
The correlation between ISDU.L and G500.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.82 |
The correlation between ISDU.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISDU.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
ISDU.L
G500.L
Сравнение ISDU.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISDU.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 1.56 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 5.87 | +5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISDU.L и G500.L
Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -44.43%, что больше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISDU.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.43% | -39.54% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | -12.56% | +5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.98% | -17.75% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -39.54% | +17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -1.93% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -8.08% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.35% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDU.L и G500.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISDU.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.77% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 11.77% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 15.07% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 20.38% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 20.09% | -3.81% |
Сравнение комиссий ISDU.L и G500.L
ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDU.L и G500.L
Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 0.66% | 0.39% | 0.90% | 1.10% | 1.52% | 1.01% | 1.39% | 1.37% | 1.49% | 1.38% | 1.34% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
ISDU.L and G500.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ISDU.L.
ISDU.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. ISDU.L tracks MSCI USA Islamic Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for ISDU.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для ISDU.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор